Модель общего фонда средств

Суть метода в принципе проста – все банковские средства, полученные из различных источников, рассматриваются как единый пул средств, имеющихся у банка (Приложение 2)

«… Основная задача данного метода – правильно распределить этот общий объём средств на первичные резервы, вторичные резервы, ссуды и инвестиционные вложения» [18]. В большинстве случаев в роли первичных резервов (т.е. мгновенно ликвидных актов) представлена кассовая наличность, средства на счете фонда обязательных резервов в Центробанке, средства на корсчете. Величину средств, включаемых в первичные резервы, определяют на основе отношения суммы наличных денег и приравненных к ней средств к общей сумме активов. Обычно около 15% средств, поступающих в банки, рекомендуется использовать как кассовую наличность. На практике в большинстве случаев этого не происходит, то есть сумма этого резерва значительно ниже.

«…В состав вторичных резервов входят высоколиквидные активы, которые можно быстро реализовать и которые имеют большую оборачиваемость. В российских условиях это, прежде всего, государственные ценные бумаги (также в состав вторичных резервов можно включить банковские акцепты и облигации первоклассных заёмщиков)» [18]. В условиях, когда занятие длинной валютной позиции (то есть, когда сумма покупаемой банком валюты за свой счёт превышает сумму её продажи) обеспечивает доход в продолжительном отрезке времени, дополнительные резервы высоколиквидных видов иностранной валюты также можно отнести к вторичным резервам. Вместе с тем наличие значительных резервов валюты создаёт дополнительные валютные риски. Первичные резервы зачастую выступают как первый рубеж защиты на случай возникновения проблемы ликвидности, однако первичные резервы не приносят доход банку.

Третий этап размещения средств – формирование портфеля кредитов. «…Аксиома банковского бизнеса гласит: после того, как банк обеспечил первичные и вторичные резервы, он имеет право остаток средств использовать для предоставления ссуд своим клиентам, это самая важная часть банковских активов, поскольку приносит наибольший доход (около 80%)» [16]. Но в то же время ссудные операции являются одновременно и самым рискованным видом банковской деятельности.

И наконец, в последнюю очередь при размещении средств, после удовлетворения потребностей заемщиков в кредитах, появляется возможность формировать портфель инвестиций: направлять деньги в долгосрочные проекты, «длинные» межбанковские кредиты, первоклассные ценные бумаги и т. Д. Назначение портфеля инвестиций – приносить банку доход и быть дополнением резерва второй очереди.

При использовании метода общего фонда средств для управления активами у банка имеются широкие возможности выбора категорий активных операций, что, естественно, положительно. Негативным моментом выступает отсутствие четких критериев распределения средств по различным видам активов. Здесь характерны существенные отличия по требованиям к ликвидности по вкладам до востребования, сберегательным и срочным вкладам, основному капиталу. Для принятия правильных решений банкирам необходимы глубокие знания, опыт и интуиция.

Сатьи по теме:

Совершенствование механизма управления депозитными операциями
Операции по вкладам населения являются важнейшим видом пассивных операций банка. Сбережения населения составляют отдельную группу ресурсов банка. Общая основа оседания денег у населения как сбережений заключается в том, что, распоряжаясь своими доходами, граждане соответственно потребностям могут о ...

Механизм ипотечного кредитования
Следует различать понятия ипотека и ипотечное кредитование, при котором кредит выдаётся банком под залог недвижимого имущества. Ипотечный кредит - одна из составляющих ипотечной системы. При получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость поступает в ипотеку (зало ...

Сущность, цель, задачи и принципы
маркетинг банк конкурентоспособность спрос Маркетинг является составной частью менеджмента, представляющего систему управления предприятием на основе современных методов в целях постоянного совершенствования его работы и достижения максимального конечного хозяйственного результата на рынке. Маркети ...