Управление ликвидностью в кризисных условиях

Необходимо сказать, что ЦБ РФ разработал нормативно –правовой акт, касающийся финансового оздоровления (санации) коммерческих банков. На сегодняшний день порядок финансового оздоровления коммерческого банка регламентирует Инструкция ЦБ РФ №126 – И, которая предусматривает принятие и осуществление плана мер по финансовому оздоровлению, который включает 3 части:

«…1). Оценка причин, послуживших основанием для осуществления мер по финансовому оздоровлению и оценка текущего финансового состояния организации

2). Результаты осуществления мер по финансовому оздоровлению, динамика изменения величины собственного капитала с разбивкой по срокам, а также сроки восстановления уровня достаточности собственного капитала и текущей ликвидности кредитной организации

3). Сведения о мерах по финансовому оздоровлению, график погашения задолженности перед ЦБ РФ, а также график дополнительных взносов в части необеспеченных обязательных резервов кредитной организации» [8].

В общем виде сведения о мерах по финансовому оздоровлению оформляются соответствующей таблицей, которая приведена в Приложении 10

В то же время процедура санации может быть признана нецелесообразной – в случае, если издержки по оздоровлению банка окажутся выше, чем объём страховых возмещений, которые необходимо будет выплатить из АСВ вкладчикам банка и если потенциального инвестора на приобретение проблемного банка не найдено. «…По данным на ноябрь 2008 года, девять банков — Банк ВЕФК, Русский банк развития, Свердловский губернский банк, «Потенциал», «Электроника», Газэнергобанк, Нижегородпромстройбанк, Башинвестбанк и «Нижний Новгород» — санируются как внешними инвесторами, так и силами АСВ. Предотвращение банкротства трех банков — «Сочи», «Сибконтакт» и Курганпромбанка — Банком России и АСВ после проведения оценки их финансовой устойчивости признано нецелесообразным» [38]. Потенциальные инвесторы приобретать эти банки отказались. Передача их активов и обязательств «здоровому» банку или оздоровление силами АСВ обошлись бы гораздо дороже, чем выплата страхового возмещения их вкладчикам. В результате ни один из вариантов, которые заложены в законе, не был экономически целесообразен, и лицензии у этих трех банков были отозваны. Неоднократно проведённые с начала 2008 года процедуры санации позволили сделать выводы об основных проблемах банков, которые представил Директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России М. Сухов в интервью «Коммерсантъ» от 28.11.08. Практически во всех санируемых банках наблюдалось относительно опосредованное влияние на кризис ликвидности банка переоценки финансовых активов. На балансах этих банков не было зафиксировано критического убытка от переоценки ценных бумаг. В качестве же основных причин кризиса ликвидности М. Сухов назвал следующие:

- «…владельцы не смогли заместить выпадающую из-за оттока вкладов ликвидность каким-либо денежным потоком, поскольку банковский бизнес для них являлся основным и других источников пополнения ликвидности у них не было. Возможности участия на рынке МБК также были исчерпаны».

- «…вложение средств в проекты, связанные с недвижимостью. Такие активы не только обесценились (например, из-за снижения стоимости недвижимости), но и стали генерировать гораздо меньшие денежные потоки (например, из-за снижения продаж жилья)» [38].

Таким образом, в условиях финансовой нестабильности для кредитной организации особое значение имеет эффективное управление активами и пассивами. Участие государства в поддержке банковской системы выражается значительной суммой – около 5 трлн. рублей, но пока эти средства сосредоточены в крупных системообразующих банках. Планируется, что крупные банки распределят эти ресурсы среди остальных кредитных организаций, но механизм оживления рынка межбанковского кредитования потребует некоторого времени. В этих условиях для региональных банков актуально сохранение депозитной базы всеми способами, в сочетании с ужесточением кредитной политики и оптимизацией внутренних издержек. Кроме того, многие региональные банки окажутся под угрозой в связи с проблемами крупных градообразующих предприятий – в кредитном портфеле таких банков высока доля именно крупной региональной промышленности, и сокращения объёмов производства (либо вынужденные простои) приведут к резкому росту просроченной задолженности. Расширение активных операций по потребительскому кредитованию также будет невозможным в связи с сокращением персонала и общим ухудшением показателей платёжеспособности заёмщиков.

Сатьи по теме:

Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг
При покупке ценных бумаг инвестор должен знать ответ на пять основных вопросов. 1. Достаточна ли выручка компании для выполнения обязательств перед держателями ее ценных бумаг? Значительный избыток выручки компании сверх суммы, необходимой для выплаты процентов по ценной бумаге и ее погашения рассм ...

Проблемы развития банковской системы РФ
Несомненно, исходя из того, что современная банковская система России находится на переходном этапе от централизованного состояния к рыночному, она встречает на пути своего развития немало проблем, которые следует решать, участь на ошибках ведущих стран. Среди ключевых проблем, пожалуй, следует отм ...

Анализ финансового состояния банка и формирования кредитных продуктов банка
Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – современный ...