Анализ банковского сектора России в 2008-2009 г

Об ухудшении качества кредитного портфеля в феврале 2009 г. свидетельствует и рост резервов на возможные потери по ссудам банковского сектора как в абсолютном выражении (с 1013 млрд. до 1069,8 млрд. руб.), так и по отношению ко всем кредитам (с 4,8 до 5,1%). С октября 2008 г. резервы увеличились в 1,6 раза и с учетом имеющейся тенденции ухудшения качества кредитного портфеля к концу первого полугодия 2009 г. могут составить 1300–1400 млрд. руб., что неизбежно приведет к ухудшению финансовых результатов деятельности российских банков, снижению их капитала и его достаточности. Меры монетарных властей по увеличению капиталов банков, в форме субординированных кредитов, а также изменение регулятивных правил могут сгладить остроту проблемы. Но именно сгладить, изменение регулятивных правил лишь отсрочит проблему возникновения реальных потерь по кредитам, а субординированные кредиты выдаются отдельным банкам, а не всему банковскому сектору.

В феврале 2009 г. в кредитном портфеле российских банков увеличилась доля сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд. Так, у 30 крупнейших банков удельный вес сомнительных кредитов вырос с 9,2 до 9,3%, проблемных и безнадежных – с 3,4 до 3,9%.

Предоставленные межбанковские кредиты увеличились в 2008 г. на 76,4% (в 2007 г. – на 37%). Однако в декабре 2008 г. наблюдалось небольшое снижение межбанковской активности. И в феврале предоставленные межбанковские кредиты сократились: с 2863,7 млрд. до 2690,1 млрд. руб., или на 6%. Просроченная задолженность по ним в рассматриваемый период увеличилась с 1,8 млрд. до 3,3 млрд. руб., или в 1,8 раза. Вместе с тем пока ее доля в этих кредитах незначительна (0,12%). Однако в связи с угрозой второй волны кризиса в банковском секторе (из-за неплатежей предприятий и граждан по кредитам) растут и риски по межбанковскому кредитованию.

Кредиты физическим лицам в 2008 г. увеличились на 35,2% (в 2007 г. – на 57,9%). При этом с ноябре кредиты гражданам постепенно начали снижаться. В то же время просроченная задолженность увеличивается и в феврале увеличение составило 6,6% и достигла 174,5 млрд. руб. Удельный вес просроченных кредитов увеличился с 4,1 до 4,4%.

Вместе с тем пока удельный вес проблемных и безнадежных кредитов в кредитном портфеле относительно невелик. Для сравнения: по итогам достаточно благополучного 2006 г. этот показатель в ряде развитых стран был выше. Например, в Германии он составил 3,4%, Греции – 5,4, Италии – 5,1%3.

В 2008 г. средства клиентов в целом выросли на 20,4%, в то время как в 2007 г. – на 42%. Средства предприятий на расчетных счетах увеличились в рассматриваемый период на 9% (в 2007 г. – на 34,7%).

Депозиты юридических лиц выросли в 2008 г. на 40,5%, (в 2007 г. – на 35,5%). В структуре депозитов юридических лиц несколько увеличилась доля депозитов свыше одного года (с 48,7 до 51,4%). Доля валютных депозитов увеличилась незначительно (с 40,5 до 47,3%).

Вклады физических лиц выросли в 2008 г. на 14,5% (в 2007 г. – на 35,4%). При этом в конце года наблюдался отток вкладов (в сентябре – 1,5%, в октябре – 6, в ноябре – 0,2%). В декабре вклады выросли на 6,9%, что является самым высоким месячным показателем прироста вкладов в 2008 г. В структуре вкладов доля долгосрочных депозитов (свыше 1 года) в 2008 г. увеличилась с 62,4 до 65,2%, а доля валютных депозитов – с 13 до 26,7%. В феврале структура осталось той же, что констатирует прекращение перемещение средств физических лиц из рублевых в валютные депозиты, что было характерно для последних месяцев 2008 г.

Реализуя антикризисную программу, Банк России в IV квартале 2008 г. оказал финансовую поддержку российским банкам, в том числе в форме рефинансирования. За IV квартал задолженность российских банков по кредитам Банка России увеличилась с 233 млрд. до 3370 млрд. руб., или в 14,5 раза. В результате ликвидность банковского сектора, несомненно, улучшилась. Заметно увеличились в IV квартале ликвидные активы банковского сектора. Например, денежные средства (касса, драгоценные металлы) российских банков выросли в 1,7 раза, счета в Банке России – в 2, в банках-корреспондентах – в 2,4 раза. В феврале ликвидные активы банковского сектора сохранялись на достаточно высоком уровне, хотя по сравнению с январем несколько уменьшились.

Сатьи по теме:

Роль кредита в развитии рыночной экономики
Роль кредита характеризуется результатами его применения для экономики. государства и населения, а также особенностями методов, с помощью которых эти результаты достигаются. Что касается методов, то они в значительной мере обусловливаются возвратностью кредита и, как правило, платным предоставление ...

Понятие денежно-кредитной политики и ее цели и методы
Совокупность мероприятий денежной политики (регулирует изменение денежной массы) и кредитной политики (нацелена на регулирование объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей рынка ссудных капиталов) получила название денежно-кредитной политики государства. Целями денежно-кредитной ...

Основные показатели, применяемые при анализе проектов
При анализе инвестиционных проектов основное внимание уделяют показателям чистого приведенного дохода, рентабельности капиталовложений, внутренней норме прибыли. Показатель чистого приведенного дохода (Net Present Value, NPV) сопоставляет величину капитальных вложений (Invested Сapital, IC) с общей ...