Кредитные риски как разновидность банковских рисков

Банковское дело » Управление кредитным риском в коммерческом банке » Кредитные риски как разновидность банковских рисков

Страница 1

Термин "риск" происходит от латинского "risicare", означающего "решиться" [26, с. 87] (более подробно смотреть в Приложении 1). Понятие риска очень многогранно и охватывает практически все области жизнедеятельности человека, в том числе экономику. Экономический риск подразделяется на рыночный риск, операционный риски и кредитный риск [25, стр. 242]. За неимением возможности рассмотреть все многообразие экономических рисков данная работа фокусируется на изучении кредитного риска в деятельности банка.

Кредит является тем механизмом, который, генерируя денежные потоки у одних экономических субъектов (банков), позволяют их использовать другим экономическим субъектам (заемщикам) для достижения определенных целей [4, с. 284]. Несмотря на то, что в настоящее время достигнута некоторая макроэкономическая стабильность и имеются перспективы экономического роста, говорить о полной стабильности еще рано. Соответственно при действующем правовой системе и современном экономическом состоянии России операции кредитования сопряжены с весьма существенным риском для банка кредитора. Высокая вероятность проявления риска в процессе кредитования и его негативные последствия обуславливают необходимость проведения исследований в этой области.

Кредитный риск – это риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов или неспособность контрагента кредитной сделки действовать в соответствии с принятыми на себя обязательствами [21, с. 22].

Кредитный риск может быть классифицирован по ряду признаков [13, с. 399]:

1. Внешний риск (не связан с заемщиком):

· риск страны (региона) – это риск того, что все или большинство экономических агентов (в том числе правительство) в конкретном государстве не смогут по какой-либо внутренней причине выполнить свои международные обязательства;

· риск ограничения перевода средств – это риск того, что какая-либо страна окажется неспособной или не захочет обслуживать свои международные обязательства вследствие общего внутреннего дефицита иностранной валюты. Подобная ситуация может возникнуть даже в том случае, когда в рамках местной валюты большинство организаций остаются платежеспособными, но правительство государства при этом вводит мораторий на обслуживание внешнего долга;

· риск концентрации – это риск неадекватного распределения кредитного портфеля банка между разными отраслями промышленности, регионами или клиентами, который может привести к значительным потерям. Преимущественное кредитование компаний в экономически нестабильной отрасли промышленности повышает риск концентрации.

2. Внутренний риск (связан с заемщиком):

· риск невыплаты основной суммы долга и процентов – это риск того, что клиент не сможет или не захочет возвратить банку основной долг по кредиту и проценты по нему при наступлении срока погашения кредита. Данные риски относятся преимущественно к балансовым кредитным операциям, включающим ссуды, овердрафты и т. д., а также к операциям, когда банк предоставляет гарантии погашения долговых обязательств третьего лица по основной сумме кредита и процентам;

· риск замещения заемщика главным образом относится к операциям на рынке капиталов (форвардные сделки, свопы, опционы) и возникает тогда, когда одна из сторон не в состоянии выполнить свои обязательства по контракту, а процентные ставки или валютные курсы изменились настолько, что банк вынужден платить премию, чтобы восстановить платежные потоки несостоятельной стороны;

· риск завершения операции возникает в том случае, если клиент банка не выполняет свои обязательства по расчету, либо выполняет их с опозданием;

· риск обеспечения кредита состоит в том, что банк может понести потери при представлении кредита с обеспечением, если ему не удается вступить во владение собственностью, предложенной в качестве обеспечения, или взыскать по обеспечению каким-либо другим образом. Каким бы эффективным ни было управление, обеспечение может упасть в цене, подвергая банк риску.

Одна из возможных классификаций представлена в таблице 1 [14, с. 287].

Таблица 1 – Классификация банковского кредитного риска

1

2

Уровень осуществления анализа

Cовокупный, индивидуальный

Сфера возникновения

Риск заемщика, риск кредитного продукта

Тип заемщика

Риск страны, риск кредитования юридического лица, риск кредитования физического лица

Характер проявления риска

Моральный, деловой, финансовый (ликвидности), обеспечения, структурно-процессуальный, персональный, технологический,

незаконных манипуляций

Характер действий заемщика

Отказ от уплаты процентов основного долга, препятствование банковскому контролю, нецелевое использование кредита

Степень управляемости риском

Локализованный, нелокализованный

Страницы: 1 2 3

Сатьи по теме:

Классификация банковских жилищных кредитов
В современной экономической литературе и банковской практике существуют различные подходы к классификации как кредитов населению на строительство и покупку жилья, так и кредитов строительным организациям, занятым в жилищной сфере. В мировой банковской практике ипотечные жилищные кредиты различаются ...

Современные способы оценки банковских рисков
Оценка риска – это количественное определение затрат, связанных с проявлением рисков, на определенном этапе деятельности банка. Целью оценки рисков является определение соответствия результатов деятельности банка рыночным условиям. Анализ общего кредитного портфеля и его характеристик обычно дает д ...

Рынок ипотечного кредитования в период кризиса
В 2008 году молодой российский рынок ипотеки пережил самый сложный период своего развития. Краткие итоги кризиса еще недавно были таковы: часть банков ушла с рынка, ставки выросли, условия кредитования ухудшились, объемы кредитования снизились, а уровень задолженности россиян по займам резко вырос. ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru