Виды банковских рисков

Страница 4

Неустойчивость процентных ставок на рынке осложняет работу по управлению банковскими активами, и, в первую очередь, управлению портфелями инвестиций в ценные бумаги. Вероятность снижения стоимости активов, пассивов и забалансовых статей под воздействием рыночных факторов называют рыночным риском. В случае роста процентных ставок, рыночная стоимость ценных бумаг с фиксированным доходом и кредитов под фиксированный процент уменьшается. Банк, вынужденный продавать подобные активы на рынке в условиях роста ставок несет убытки. Напротив, снижение уровня процентных ставок увеличит стоимость ценных бумаг с фиксированным доходом и кредитов под фиксированный процент, и их продажа приведет к приросту капитала.

Валютный риск возникает в случае формирования пассивов и размещения активов в валюте иностранных государств. Банки берут на себя риск неблагоприятного движения цен со стороны, как предложения, так и спроса на валютном рынке. Валютный риск обусловлен большим количеством факторов, из которых только часть обусловлена действием рыночных сил. В значительной степени на курс валют влияют характер экономического развития, тенденции в валютном регулировании, степень социальной напряженности в стране, а также политические моменты, положение государства в системе мирохозяйственных связей и др. В силу этого, кредитная организация существенно ограничена в возможности воздействовать на сами факторы риска, и следовательно, ей остается определять риск и ограничивать его возможные последствия. Риск присутствует во всех балансовых и забалансовых операциях, связанных с иностранной валютой. Валютный риск для коммерческого банка рассматривают обычно как комплекс трех составляющих: риск изменения обменного курса, связанный с тем, что к моменту продажи валюты курс не только не достигнет запланированного уровня, но и окажется ниже курса покупки; риск конвертирования, предполагающий ограничения в проведении обменных операций; риск открытой валютной позиции, возникающий в случае несоответствия по объемам активов банка и его обязательств в иностранной валюте. Риск изменения процентных ставок, рыночный и валютный риски образуют группу ценовых рисков.

Риск неплатежеспособности является своего рода производным от всех других рисков. Он связан с жизнеспособностью банковского учреждения в долгосрочном плане. Опасность состоит в невозможности для банка выполнять свои обязательства ввиду того, что размер собственного капитала окажется меньше объема накопленных убытков и потерь. В этом случае резервы, предназначенные для компенсации негативных исходов, оказываются перегруженными и не в состоянии выполнять свои функции.

Недостаточная ликвидность приводит вначале лишь к временной технической неплатежеспособности банка, что выражается в появлении дебетового сальдо на корреспондентских счетах. Реальная неплатежеспособность напрямую связана с таким понятием как банкротство. Поступления денежных средств в виде доходов от продажи банковских активов, платежей по обслуживанию долга, в виде новых заимствований могут оказаться недостаточными для покрытия сумм, снятых с депозитов и выплат задолженности. Это связано с тем, что рынок может счесть экономическую стоимость капитала банка отрицательной.

Все виды рисков органически взаимосвязаны между собой. Очевидно, что кредитный риск может привести к риску ликвидности и риску неплатежеспособности. Из группы финансовых рисков процентный риск относительно самостоятелен, поскольку связан с конъюнктурой на рынке кредитных ресурсов и действует как внешний фактор, не зависящий от банка. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков.

Страницы: 1 2 3 4 5

Сатьи по теме:

Опцион на продолжение инвестиций
2007 год. Компания «ХР», учреждённая производителем компьютеров, желает выпустить на рынок новую модель своего компьютера ТНТ 1. Поможем финансовому директору оценить предполагаемое производство новой модели «ХР» компьютера ТНТ 1. Прогнозируемые потоки денежных средств и чистая приведённая стоимост ...

Обзор мирового фондового рынка и рынка Украины
фонд бумага рынок ценная Исследование вопросов фондового рынка является и будет актуальным до дех пор, пока он будет существовать, ведь разработка тенденций развития рынка ценных бумаг не может осуществляться без выявления и исследования всех стадий формирования такой экономической системы как фонд ...

Перспективы развития ипотечного кредитования в России
Рынок ипотечного кредитования в России переживает период быстрого восстановления после кризиса. Причинами оживления ипотечного рынка называют экономический подъем в стране, весеннее «пробуждение» рынка недвижимости, а также рост спроса на жилье. По итогам 2010 года было выдано ипотечных кредитов на ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru