Свободный участок земли

u=1.2; d=0.9; r= 1.12; S= 100 $; Cu = 270 $; Cd= 60$.

Чтобы составить хеджированный портфель, надо решить уравнение относительно А и В, что можно сделать, используя выражения:

A= (Cu – Cd)\S (u – d)= (270 $ – 60 $)\100 $*03 = 210 $\30 $ = 7 $

B=(uCd – dCu)\(u – d)*r = (72 $ – 243 $)\ 0.3*1.12= – 171 $\0.336 = – 508.93 $

Стоимость этого хеджированного портфеля можно найти:

C=AS +B=7*100 $ – 508.92 $ = $191.08

Найденная с помощью метода оценки опциона стоимость участка земли равна $191.080.

Сатьи по теме:

Домициляция векселей
Банки могут по поручению векселедателей или трассанта производить платежи в установленный срок. Банк в противоположность инкассированию векселей является не получателем платежа, а плательщиком. Назначение плательщиком по векселю какого-либо третьего лица называется домициляцией, а такие векселя - д ...

ОСАГО в РМ и в международной практике
Страхование ОСАГО в Молдове предусматривает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате дорожно-транспортных происшествий, имевших место на территории Республики Молдова. Страховые полисы ОСАГО гарантируют компенсацию ущерба в пределах сумм, которые вы должн ...

Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика
Процесс кредитования связан с действием многочисленных факторов риска, способных повлечь за собой несвоевременность погашения ссуды, что ухудшит положение банка. Поэтому банк уделяет особое внимание изучению кредитоспособности заемщика и оценки рисков, сопровождающих данный кредит. Основной целью и ...