Принципы и этапы управления банковскими рисками

Успешное функционирование кредитной организации в условиях риска возможно при разработке особого механизма принятия решений, позволяющего определить величину потенциальных потерь, которую кредитная организация может на себя принять, а также оценить, насколько ожидаемая доходность оправдывает риск. Следовательно, необходима разработка конкретных мероприятий, позволяющих снизить влияние фактора риска. Данная задача решается посредством создания системы управления риском, которая бы позволила руководству банка выявить, локализовать, измерить и проконтролировать тот или иной риск и тем самым минимизировать его влияние.

Обеспечение устойчивости функционирования коммерческих банков вызывает необходимость разработки ими стратегии развития, в которой должны найти отражение цели развития банка, политика по основным направлениям деятельности банка, механизм реализации этой политики и организация системы маркетингового мониторинга. Некоторые банковские учреждения имеют намерения обеспечить более быстрый рост капитала, другие же предпочитают стремиться к минимизации риска и поддерживать имидж надежного банка при невысоком уровне выплат процентов и дивидендов. И в том и в другом случае процесс управления риском, являясь неотъемлемой частью всей системы финансового менеджмента, выделяется в специфическую стратегию со своими принципами, целями, задачами и т.д.

Система управления риском охватывает уровень стратегического управления, уровень организационных подразделений и их взаимодействие в случае осуществления сложной операции. Системный подход к управлению рисками объективно необходим в силу того, что мероприятия риск-менеджмента затрагивают все существенные отношения и связи банка.

Преимущества системного подхода заключаются в том, что появляется возможность увидеть критические переменные и ограничения, а также их взаимодействие друг с другом. Нельзя рассматривать ни один элемент, явление или проблему без учета последующих взаимодействий с прочими элементами.

Эффективность системы управления банковскими рисками неотделима от эффективности всей системы управления коммерческим банком, а потом может быть оценена по степени достижения намеченных целей, конечным результатам деятельности, скорости принятия решения и т.д. Одновременно с этим, эффективность рассматриваемой системы оценивается по специфическим критериям: доходу (убытку) от рисковых операций, количественным показателям риска, качеству подсистемы адаптации, обоснованности использования механизмов регулирования принимаемого банком риска.

В системе управления рисками банка, как и в любой системе управления, следует выделять управляющую подсистему, реализующую процесс управления рисками, используя специфические трудовые, информационные, материальные и финансовые ресурсы и объект управления – экономические отношения, возникающие в ситуации риска.

Существование органа управления рисками является обязательным условием стабильной работы банка. Этот орган должен обладать гибкостью, способностью приспосабливаться к новым условиям. Информационное, методическое и инструментальное обеспечение исполнительных групп поддерживается службой актуализации баз данных по проблемным ситуациям. Она занимается выявлением или прогнозированием потребностей отдела, разработкой методик, моделей, программно-алгоритмических и информационных средств управления рисками. Информационная база о рисках включает в себя архив результатов мониторинга риска, каталог факторов риска, банк методов и алгоритмов адаптации к рискам, прогнозную информацию. Обеспечение органа, управляющего риском, необходимой информацией в нужное время является центральной и наиболее сложной проблемой организации управления. В компетенцию отдела управления рисками входят:

- идентификация возможных источников потерь, с выделением наиболее дестабилизирующих рисков;

- определение вероятности наступления рисковой ситуации и оценка возможных потерь или доходов по каждому виду рисков;

- управление риском: избежание, передача или снижение риска (в случае ожидаемых потерь) и владение риском (в случае ожидаемого дохода);

Сатьи по теме:

Порядок предоставления кредита коммерческими банками
Ипотечный банк –кредитная организация, специализирующаяся на выдаче долгосрочных ипотечных кредитов под залог недвижимости (земли, различных строений и других объектов недвижимости). Ресурсы ипотечного банка складываются из собственных накоплений и средств, полученных от реализации ипотечных облига ...

Характеристика договора страхования
Характеризуя договор страхования, можно выделить следующие его признаки. 1. Двухсторонне - обязывающий договор - указывает на наличие у обеих сторон сделки встречных обязательств по отношению друг к другу. Наличие встречных обязательств говорит о том, что у каждой стороны в договоре присутствуют вз ...

Перспективные модели управления ликвидностью
На сегодняшний день большинство применяемых банками методов управления ликвидностью являются статическими, то есть не учитывают возможность возникновения рисков (валютных, процентных, рисков ликвидности) в будущем и их влияние на ликвидность банка в прогнозном периоде. Более эффективной моделью упр ...