Структура совокупного кредитного риска

Временной риск — риск срока, на который предоставляется кредит, — краткосрочный, долгосрочный, среднесрочный. Чем на больший срок предоставляется кредит, тем выше риск. Поэтому в настоящее время преобладают краткосрочные кредиты.

Отзывной риск — риск потерь в случае, если кредитор отзовет сумму предоставленного кредита в связи с утерей залога либо невыполнением заемщиком условий кредитного договора.

Процентный риск — это риск сокращения или потери банковской прибыли из-за уменьшения процентной маржи в виде разницы между процентами, полученными по кредитным операциям, и процентами, уплаченными по привлеченным кредитной организацией средствам по пассивным операциям, то есть риск спрэда (риск превышения средней стоимости привлеченных средств кредитной организации над средней стоимостью по размещаемым активам). Риск изменения процентных ставок, связанных с кредитованием, является также частью совокупного процентного риска.

Риски по балансовым операциям и по забалансовым операциям относятся к факторам кредитного риска, зависящим от характера операций. Риски по балансовым операциям — это риски по выданным ссудам и приравненным к ним операциям, а по забалансовым операциям — это риски по требованиям банка по внебалансовым операциям и требованиям по выданным гарантиям, акцептам переводных векселей, аккредитивным операциям и т. д.

Риск банковских злоупотреблений — это потери из-за недобросовестности или мошенничества банковских служащих. Такой риск является наиболее распространенной причиной безнадежной задолженности кредитной организации. Речь идет о выдаче руководством и высшими служащими дружеских кредитов родственникам, друзьям, деловым партнерам без должного обеспечения и обследования финансового положения заемщика. Данный фактор риска также показывает связь кредитного риска с операционным.

Каждый вид кредита сопровождается разными видами рисков и факторов, их вызывающих, что требует разработки различного методологического обеспечения и применения различных методов управления кредитными рисками.

Правильная классификация кредитных рисков дает возможность эффективно управлять каждой разновидностью вышеперечисленных рисков и нивелировать вызывающие их факторы.

Сатьи по теме:

Сущность кредитного риска
Кредитные операции коммерческих банков являются одними из важнейших видов банковской деятельности. На фондовом и финансовом рынках кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, но вместе с тем — наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и оста ...

Состояние и перспективы развития кредитно-денежной системы в России
Правовые основы функционирования денежной системы в России определены Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. №86-Ф3: - официальной денежной единицей в нашей стране является рубль; - соотношение между рублем и золотом Законом не установлено, ...

Коммерческий банк - составляющий элемент банковского дела
Развитие банковской системы в РК и принципы организации коммерческих банков. Нижнее звено кредитной системы состоит из сети самостоятельных учреждений, непосредственно обслуживающих народное хозяйство и предоставляющих широкий диапазон финансовых услуг на коммерческих началах. Это коммерческие, коо ...