Перспективные модели управления ликвидностью

Банковское дело » Управление ликвидностью коммерческого банка » Перспективные модели управления ликвидностью

Страница 3

Таким образом, построение динамической модели является достаточно трудоёмким процессом. «…Если для расчета статической модели фактически требуется только автоматизированный финансовый калькулятор, с помощью которого оформляются в виде распределенной по периодам таблицы уже существующие в банковской отчетности денежные потоки (в частности, платежи по выданным кредитам), то создание работоспособной динамической модели связано с разработкой значительно более сложного вычислительного аппарата, способного описывать транзакции, которые банк предполагает провести в будущем, и оценивать их возможные последствия» [24].

Наиболее простая динамическая модель должна уметь прогнозировать финансовые потоки при условии постоянства проводимой банком политики. «…При этом следует исходить из практики заключения договоров, имевшей место в течение последних 3-6 месяцев» [25]. Чтобы повысить точность этой модели, ее рекомендуется дополнить несколькими описанными ниже элементами.

Анализ динамики вкладов до востребования. «…Для оптимального установления и изменения лимитов необходима адекватная система анализа перспектив развития клиентской базы, которая позволяет оценивать тенденцию изменения объема средств на счетах до востребования, а также колебания остатков на данных счетах» [33]. Составление достоверного прогноза этих двух параметров дает банку возможность рассчитать, какой дополнительный объем денежных средств будет в его распоряжении в определенный период, а также какой его долей он может воспользоваться без риска вызвать кризис ликвидности.

What-If-анализ. «…Система должна просчитывать последствия предполагаемых корректив политики банка либо радикальных изменений экономической ситуации в стране, которые могут вызвать резкий отток денежных средств» [25]. Используя «What-If-анализ», руководство банка может своевременно оценить последствия реализации предполагаемых сценариев и предпринять адекватные меры, что позволит банку оперативно перестроиться, чтобы извлечь максимальную выгоду из благоприятной ситуации либо минимизировать убытки и предотвратить банкротство в случае угрозы возникновения кризиса.

Прогностические системы. «…Наиболее сложные динамические системы управления разрывами ликвидности включают в себя инструментарий, позволяющий просчитывать последствия принятия различных управленческих решений с учетом прогноза изменения экономической ситуации и ее влияния на отдельные агрегированные статьи баланса банка. Количественные оценки зависимости статей баланса от внешней среды можно получить путем корреляционного анализа рядов динамики изучаемых статей и различных рыночных индексов» [21]. При этом следует учитывать сезонные колебания среднемесячных объемов выдаваемых кредитов. «…Более точную картину зависимости от рыночной ситуации можно сформировать при помощи факторного анализа, причем учитываться должны и количественные, и качественные показатели» [24].

Страницы: 1 2 3 

Сатьи по теме:

Модель конверсии фондов
Этим методом делается попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных резервов и скоростью их обращения или оборачиваемостью. «…Данная модель предполагает создание нескольких «прибыльных центров» (или «центров ликвидности») внутри самого банка, используемых для размещен ...

Проблемы развития банковской системы РФ
Несомненно, исходя из того, что современная банковская система России находится на переходном этапе от централизованного состояния к рыночному, она встречает на пути своего развития немало проблем, которые следует решать, участь на ошибках ведущих стран. Среди ключевых проблем, пожалуй, следует отм ...

Основные положения устава
В Уставе Сберегательного банка содержатся следующие сведения: - наименование банка и его местонахождение (почтовый и юридический адрес); - перечень выполняемых им банковских операций; - размер уставного капитала, резервного и иных фондов, образуемых банком; - указание на то, что банк является юриди ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru