Управление ликвидностью коммерческого банка

Современное состояние мировой финансовой системы характеризуется многими экономистами как кризисное. На сегодняшний день проблема обеспечения ликвидности коммерческих банков является одной из важнейших в составе экономической политики развитых стран. Российская финансовая система также столкнулась с определенными трудностями, поддержание необходимого уровня ликвидности банковской системы в настоящий момент обеспечивается за счёт накопленных резервов государства. Сложившаяся ситуация наглядно показывает, что нормативные методики управления ликвидностью и оценки риска ликвидности далеко не всегда являются эффективными. Методики, утверждённые Центральным Банком, предназначены для оценки текущего состояния кредитной организации и не могут быть эффективно использованы для прогноза уровня избытка или дефицита ликвидности, особенно при резком изменении банковских рисков. В современной экономической литературе всё большее внимание уделяется так называемым научным методам управления ликвидностью, в числе которых можно назвать различные динамические модели управления.

Применяя различные методы управления ликвидностью, кредитная организация стремится найти наиболее эффективное соотношение активов и пассивов, которое обеспечивало бы необходимый уровень доходности и не ставило под угрозу способности банка отвечать по своим обязательствам.

В данной работе будут рассмотрены различные подходы к управлению ликвидностью, предполагающие как управление активами, так и управление пассивами кредитной организации. В то же время, очевидно, что методы управления ликвидностью описывают только общее направление действий кредитной организации, на практике применение того или иного метода будет существенно корректироваться с учётом индивидуальных показателей деятельности, структуры активов и пассивов данного банка. Учитывая сложившуюся ситуацию на финансовых рынках и в банковской сфере, актуальным становится дополнение методов управления ликвидностью комплексом мер, направленных на преодоление кризиса ликвидности в кредитной организации. Данному аспекту будет посвящена третья глава работы.

• Понятие ликвидности коммерческого банка
• Баланс коммерческого банка. Классификация активов и пассивов баланса с точки зрения ликвидности
• Нормативно – правовая база, регулирующая уровень ликвидности кредитной организации
• Методологические основы управления ликвидностью
• Метод анализа платёжных потоков
• Модель общего фонда средств
• Модель активного управления кредитным портфелем
• Модель управления резервной позицией
• Модель конверсии фондов
• Перспективные модели управления ликвидностью
• Современная оценка ликвидности банковской системы России
• Управление ликвидностью в кризисных условиях
• Заключение

Сатьи по теме:

Инвестиционный фонд
Участником фондового рынка является инвестицион­ный фонд. Инвестиционный фонд — это акционерное общество, кото­рое выпускает свои акции и реализует их инвесторам. Аккумулиро­ванные таким образом средства он размещает в другие ценные бумаги или на депозитах в банках. Фонды могут быть открытыми и зак ...

Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг может эффективно выполнять свои функции, если государство осуществляет регулирование деятельности эмитен­тов и инвесторов. Государственное регулирование обеспечивается путем: · установления обязательных требований к деятельности эмитен­тов и профессиональных участников РЦБ; · рег ...

Порядок учета операций банка
Под банковскими операциями понимается совокупность активных и пассивных операций, проводимых Банком. Банк и его филиалы имеют право осуществлять на территории Российской Федерации без лицензии Банка России следующие виды банковских операций с учетом Гражданского кодекса Российской Федерации (гл. 42 ...