Модель конверсии фондов

Этим методом делается попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных резервов и скоростью их обращения или оборачиваемостью. «…Данная модель предполагает создание нескольких «прибыльных центров» (или «центров ликвидности») внутри самого банка, используемых для размещения средств, привлеченных банком из разных источников. Эти структурные подразделения часто называют «банками внутри банка», поскольку размещение средств каждым из этих центров осуществляется независимо от размещения средств других центров» [15]. По сути, в одном коммерческом банке формируется несколько банков по каждому источнику средств, и дилемма «ликвидность – доходность» решается для каждого источника в отдельности, отсюда и второе название метода – метод минибанка.

Рассмотрим действие метода для такого источника средств, как депозиты физических лиц.

На сегодняшний день НОБР по обязательствам перед физическими лицами снижен ЦБ до 0,5%, но это скорее срочная мера, направленная на поддержание ликвидности банковской системы. С 1 февраля норматив будет установлен в размере 1,5%. На сегодняшний день для всех категорий вкладов физических лиц установлен единый норматив резервирования, однако, на практике резерв по вкладам до востребования должен быть максимальным, поскольку и скорость оборота их выше. Соответственно, в первичный резерв по вкладам до востребования направляется больше средств. Конкретная цифра будет складываться из многих составляющих анализа депозитной базы, в частности, стабильности депозитной базы, уровня оседания средств, степени постоянства депозитов. Оставшуюся часть средств целесообразно направлять во вторичные резервы – например, краткосрочные облигации. Вложение средств в долгосрочные инструменты, например ипотечные облигации, будет рискованным и может привести к разрыву ликвидности по данному источнику средств. Относительно небольшая часть вкладов до востребования может служить источником для выдачи ссуд, но такие ссуды должны быть краткосрочными и полностью обеспеченными.

На сегодняшний день модель конверсии фондов выглядит наиболее предпочтительно из всех представленных в данной работе. Приведение в соответствие источников средств и направления их использования позволяет создать резервные позиции по каждому источнику в отдельности, что в целом повышает способность банка выполнять обязательства даже в кризисные моменты.

Однако ни одна модель не может дать гарантию своевременного и полного выполнения всех обязательств – например, в стабильной экономической ситуации в составе вкладов до востребования всегда остаётся минимальный неснижаемый остаток, который банк с целью получения большего дохода может направить в долгосрочные инвестиционные вложения. Однако любое проявление нестабильности в экономике способствует активному изъятию вкладов, и в первую очередь, вкладов до востребования. В такой ситуации ориентироваться на предшествующую стабильность депозитной базы нельзя, и долгосрочные инвестиции в данном случае могут вызвать дефицит ликвидности по вкладам до востребования. Таким образом, даже внешне эффективная модель конверсии средств может привести к риску ликвидности.

В последнее время разрабатываются также динамические модели управления ликвидностью, которые призваны восполнить недостатки всех вышеперечисленных моделей. В первую очередь, динамические модели позволяют постоянно корректировать ситуацию с ликвидностью кредитной организации с учётом изменяющихся факторов риска.

Сатьи по теме:

Доставка и инкассация денежной наличности
Коммерческие банки осуществляют инкассацию и доставку своих денежных средств и ценностей, а также денежных средств и ценностей клиентов собственными силами либо на договорных условиях через специализированные службы инкассации, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение ...

Пути решения проблем, препятствующих развитию кредитования малого бизнеса
Так как решение каких-то конкретных задач требует действий со стороны конкретных участников экономических отношений, то исходя из этого все шаги по решению проблем, связанных с кредитованием предприятий малого бизнеса можно условно разделить на три группы: – шаги со стороны банковского сектора; – ш ...

Организация кредитного процесса в банке, взаимодействие структурных подразделений
Изучение и рассмотрение такого понятия, как кредитный процесс, позволяет комплексно проанализировать все составляющие и этапы механизма банковского кредитования. Кредитный процесс - это процесс организации кредитной деятельности банка. Банк размещает привлеченные ресурсы от своего имени и на свой с ...