Управление ликвидностью в кризисных условиях

«…Непосредственными проявлениями кризиса ликвидности кредитной организации могут служить следующие события:

· неожиданное значительное снижение остатков средств на клиентских счетах «до востребования» (спад на 10-20% или больше по сравнению со средним показателем предыдущего месяца, который удерживается более трех дней);

· неспособность Банка приобрести срочные депозиты по текущей рыночной стоимости;

· значительное сокращение банками-контрагентами открытых ранее лимитов на Банк» [17]

«…Стратегия выхода Банка из кризиса ликвидности строится по принципу минимизации издержек при погашении дефицита ликвидности и заключается в сглаживании дисбаланса активно-пассивных операций по срокам» [8]. В целом программу выхода из кризиса ликвидности можно разбить на несколько этапов:

1 этап. Организационные мероприятия

.

Основным координирующим и контролирующим органом организационных мероприятий является Правление,

периодичность работы которого в условиях кризиса ликвидности устанавливается Председателем Правления Банка. При этом деятельность членов Правления направлена на решение нижеследующих задач:

· определение факторов, вызвавших кризисную ситуацию (внешние или внутренние), а также признаков, свидетельствующих о возникновении кризиса;

· определение стратегических действий и необходимость масштаба их введения;

· разработка и предоставление на утверждение Совета директоров Банка Плана мероприятий;

· назначение ответственных за исполнение мероприятий, координация взаимодействия подразделений-исполнителей;

· контроль исполнения мероприятий;

· информирование Совета директоров Банка о результатах мероприятий и изменениях контрольных показателей (динамика клиентских средств, возможностях приобретения срочных депозитов и межбанковских средств по текущей рыночной стоимости, репутации банка и т.д.);

· определение момента выхода из кризиса и план возврата к обычному режиму работы;

· анализ произошедших событий, выводы об эффективности предпринятых мер и о том, насколько можно избежать повторения такого кризиса;

· принятие решения по вопросам обеспечения общественности необходимой информацией (либо ограничениях на распространение сведений определенного характера).

При этом в порядке общей координации действий, должны осуществляться:

· разработка, предоставление на рассмотрение и утверждение Правлением предложений и вариантов плана необходимых мероприятий;

· доведение до ответственных исполнителей принятых решений и планов.

Кроме того, репутация Банка в рассматриваемой ситуации в значительной степени зависит от эффективности управления информацией. Своевременное распространение информации, верно разъясняющей позицию в заинтересованных внутренних и внешних кругах, либо введение определенных ограничений на ее разглашение, может сократить распространение слухов и восстановить доверие к Банку.

2 этап. Корректировка методов управления активами и пассивами.

А) Внедрение антикризисных мероприятий в управлении активами.

Поскольку активы кредитной организации разнородны и обладают разным уровнем риска, целесообразно проводить антикризисные мероприятия по каждой группе активов.

1). Управление кассовой наличностью и средствами на корреспондентском счёте в ЦБ РФ включает следующие меры:

· установление лимитов кассовой наличности (по объемам или по оборачиваемости);

· ежедневное информирование (на основе 3-х дневного прогноза) Управления кассовых операций о предстоящих погашениях депозитных договоров Кредитно-финансовым управлением;

Сатьи по теме:

Расчетные и текущие счета
К срочным депозитам относятся денежные средства, храня­щиеся на банковских счетах в течение определенного времени, установленного при их открытии соглашением между клиентом и банком. Срочные депозиты подразумевают передачу средств в полное распоряжение банка на конкретный срок и возможность их изъя ...

Объединение страховщиков
Страховщики могут образовывать союзы, ассоциации и иные объединения для координации своей деятельности, защиты интересов своих членов и осуществления совместных программ, если их создание не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. Эти объединения не вправе непосредственно за ...

Организация кредитного процесса в банке
Документом, направляющим и регулирующим деятельность банка на каждый год в области кредитования, является меморандум (положение) о кредитной политике. Он опирается на основные направления кредитной политики банка, на стратегический план его развития. Сущность кредитной политики банка состоит в обес ...