Управление ликвидностью в кризисных условиях

«…Непосредственными проявлениями кризиса ликвидности кредитной организации могут служить следующие события:

· неожиданное значительное снижение остатков средств на клиентских счетах «до востребования» (спад на 10-20% или больше по сравнению со средним показателем предыдущего месяца, который удерживается более трех дней);

· неспособность Банка приобрести срочные депозиты по текущей рыночной стоимости;

· значительное сокращение банками-контрагентами открытых ранее лимитов на Банк» [17]

«…Стратегия выхода Банка из кризиса ликвидности строится по принципу минимизации издержек при погашении дефицита ликвидности и заключается в сглаживании дисбаланса активно-пассивных операций по срокам» [8]. В целом программу выхода из кризиса ликвидности можно разбить на несколько этапов:

1 этап. Организационные мероприятия

.

Основным координирующим и контролирующим органом организационных мероприятий является Правление,

периодичность работы которого в условиях кризиса ликвидности устанавливается Председателем Правления Банка. При этом деятельность членов Правления направлена на решение нижеследующих задач:

· определение факторов, вызвавших кризисную ситуацию (внешние или внутренние), а также признаков, свидетельствующих о возникновении кризиса;

· определение стратегических действий и необходимость масштаба их введения;

· разработка и предоставление на утверждение Совета директоров Банка Плана мероприятий;

· назначение ответственных за исполнение мероприятий, координация взаимодействия подразделений-исполнителей;

· контроль исполнения мероприятий;

· информирование Совета директоров Банка о результатах мероприятий и изменениях контрольных показателей (динамика клиентских средств, возможностях приобретения срочных депозитов и межбанковских средств по текущей рыночной стоимости, репутации банка и т.д.);

· определение момента выхода из кризиса и план возврата к обычному режиму работы;

· анализ произошедших событий, выводы об эффективности предпринятых мер и о том, насколько можно избежать повторения такого кризиса;

· принятие решения по вопросам обеспечения общественности необходимой информацией (либо ограничениях на распространение сведений определенного характера).

При этом в порядке общей координации действий, должны осуществляться:

· разработка, предоставление на рассмотрение и утверждение Правлением предложений и вариантов плана необходимых мероприятий;

· доведение до ответственных исполнителей принятых решений и планов.

Кроме того, репутация Банка в рассматриваемой ситуации в значительной степени зависит от эффективности управления информацией. Своевременное распространение информации, верно разъясняющей позицию в заинтересованных внутренних и внешних кругах, либо введение определенных ограничений на ее разглашение, может сократить распространение слухов и восстановить доверие к Банку.

2 этап. Корректировка методов управления активами и пассивами.

А) Внедрение антикризисных мероприятий в управлении активами.

Поскольку активы кредитной организации разнородны и обладают разным уровнем риска, целесообразно проводить антикризисные мероприятия по каждой группе активов.

1). Управление кассовой наличностью и средствами на корреспондентском счёте в ЦБ РФ включает следующие меры:

· установление лимитов кассовой наличности (по объемам или по оборачиваемости);

· ежедневное информирование (на основе 3-х дневного прогноза) Управления кассовых операций о предстоящих погашениях депозитных договоров Кредитно-финансовым управлением;

Сатьи по теме:

Особенности и перспективы развития ипотеки в России
В России ипотека появилась в результате возникновения права частной собственности на землю. История ипотеки в России как таковая началась при императрице Елизавете Петровне в 18 веке. В конце 19 в. работало 11 акционерных ипотечных банков. Главным по ипотеке в начале 19 века считался Московский нар ...

Страхование в зарубежных странах
Рассмотрим организацию страхового дела в зарубежных странах на примере США. Страховой традиции в США уже полторы сотни лет и, кажется, что страхуется все. Как свидетельствует американский Институт страховой информации, лидером на рынке страхования США является страхование автомобилей физическими ли ...

Условия ипотечного жилищного кредитования
Практическое целенаправленное участие государства в формировании системы ипотечного жилищного кредитования началось с организации Агентства по ипотечному жилищного кредитованию (АИЖК). В 1995 - 1996 гг. была создана рабочая группа из представителей госорганов и иностранных консультантов из Институт ...