«…Непосредственными проявлениями кризиса ликвидности кредитной организации могут служить следующие события:
· неожиданное значительное снижение остатков средств на клиентских счетах «до востребования» (спад на 10-20% или больше по сравнению со средним показателем предыдущего месяца, который удерживается более трех дней);
· неспособность Банка приобрести срочные депозиты по текущей рыночной стоимости;
· значительное сокращение банками-контрагентами открытых ранее лимитов на Банк» [17]
«…Стратегия выхода Банка из кризиса ликвидности строится по принципу минимизации издержек при погашении дефицита ликвидности и заключается в сглаживании дисбаланса активно-пассивных операций по срокам» [8]. В целом программу выхода из кризиса ликвидности можно разбить на несколько этапов:
1 этап. Организационные мероприятия
.
Основным координирующим и контролирующим органом организационных мероприятий является Правление,
периодичность работы которого в условиях кризиса ликвидности устанавливается Председателем Правления Банка. При этом деятельность членов Правления направлена на решение нижеследующих задач:
· определение факторов, вызвавших кризисную ситуацию (внешние или внутренние), а также признаков, свидетельствующих о возникновении кризиса;
· определение стратегических действий и необходимость масштаба их введения;
· разработка и предоставление на утверждение Совета директоров Банка Плана мероприятий;
· назначение ответственных за исполнение мероприятий, координация взаимодействия подразделений-исполнителей;
· контроль исполнения мероприятий;
· информирование Совета директоров Банка о результатах мероприятий и изменениях контрольных показателей (динамика клиентских средств, возможностях приобретения срочных депозитов и межбанковских средств по текущей рыночной стоимости, репутации банка и т.д.);
· определение момента выхода из кризиса и план возврата к обычному режиму работы;
· анализ произошедших событий, выводы об эффективности предпринятых мер и о том, насколько можно избежать повторения такого кризиса;
· принятие решения по вопросам обеспечения общественности необходимой информацией (либо ограничениях на распространение сведений определенного характера).
При этом в порядке общей координации действий, должны осуществляться:
· разработка, предоставление на рассмотрение и утверждение Правлением предложений и вариантов плана необходимых мероприятий;
· доведение до ответственных исполнителей принятых решений и планов.
Кроме того, репутация Банка в рассматриваемой ситуации в значительной степени зависит от эффективности управления информацией. Своевременное распространение информации, верно разъясняющей позицию в заинтересованных внутренних и внешних кругах, либо введение определенных ограничений на ее разглашение, может сократить распространение слухов и восстановить доверие к Банку.
2 этап. Корректировка методов управления активами и пассивами.
А) Внедрение антикризисных мероприятий в управлении активами.
Поскольку активы кредитной организации разнородны и обладают разным уровнем риска, целесообразно проводить антикризисные мероприятия по каждой группе активов.
1). Управление кассовой наличностью и средствами на корреспондентском счёте в ЦБ РФ включает следующие меры:
· установление лимитов кассовой наличности (по объемам или по оборачиваемости);
· ежедневное информирование (на основе 3-х дневного прогноза) Управления кассовых операций о предстоящих погашениях депозитных договоров Кредитно-финансовым управлением;
Сатьи по теме:
Денежно-кредитное
регулирование
Естественно, центральный банк воздействует на экономику страны, регулирует через денежно – кредитную систему. Он оказывает влияние на кредитные институты, тем самым, создавая условия для их функционирования, от чего зависит направление деятельности различных финансовых институтов (в том числе и ком ...
Критерии оценки и основные направления обеспечения
безопасности банковской системы
Банковский сектор отдельного региона является мезоэкономическим компонентом банковской системы, в связи с чем, на параметры процесса его развития оказывает влияние факторы не только регионального уровня. Мезоуровень, в силу своей специфики, предполагает некое среднее месторасположение между макро- ...
Организационная структура Сбербанка РФ
По форме организации Сберегательный банк РФ является акционерным банком открытого типа. Его учредителем выступает Центральный банк РФ, которому принадлежит и контрольный пакет акций Сбербанка. Это обусловливает особое положение Сбербанка на рынке финансовых ресурсов. Так, благодаря имевшей место га ...