Управление ликвидностью в кризисных условиях

Банковское дело » Управление ликвидностью коммерческого банка » Управление ликвидностью в кризисных условиях

Страница 2

· выработка соответствующего порядка проведения валютообменных (неторговых) операций (установка уровня курса, тарифов или комиссий на проведение операций);

· контроль за обязательной ежедневной инкассацией остатков наличности (остающейся в кассе после выплат наличных клиентам) на корр.счет в Банке России.

2). Управление межбанковскими кредитами в условиях кризиса ликвидности предполагает:

· ужесточение лимитов на операции с банками-контрагентами (снижение, фиксирование, закрытие);

· сокращение обязательств по заключенным ранее кредитным линиям по кредитованию других банков;

· ограничение проводимых Банком операций безрисковыми в зависимости от конкретной ситуации (встречные сделки, сделки с покрытием и т.п.).

3). Управление кредитным портфелем банка также корректируется с учётом следующих мер:

· принятие мер по досрочному возврату части кредита;

· рассмотрение возможности реализации части кредитного портфеля другим банкам;

· ужесточение лимитов (снижение, фиксирование, закрытие);

· пересмотр сроков выдаваемых кредитов в сторону коротких;

· рассмотрение возможности перераспределения полномочий между региональными подразделениями и Головным банком: введение полной или частичной централизации функций кредитования в одном или нескольких учреждениях банка;

· определение возможности повышения процентных ставок, пересмотр тарифной политики;

· определение перечня клиентов, кредитование которых не должно прекращаться.

При управлении портфелем ценных бумаг важно рассмотреть возможность его реализации с целью восстановления ликвидности, а также изменить структуру портфеля ценных бумаг в сторону более коротких инструментов.

Б). Внедрение антикризисных мероприятий по управлению пассивами.

В отношении пассивов также целесообразно применение различных мер в зависимости от характеристик источника средств.

1). Управление межбанковскими займами

В условиях дефицита ликвидности важно обеспечить стабильное привлечение как можно большего объёма средств, и рынок межбанковского кредитования выступает первым эшелоном поддержки банка (при этом нужно учитывать, что межбанковские ресурсы являются дорогими, и их использование в долгосрочном отрезке времени может ухудшить положение кредитной организации). Комплекс мер по управлению межбанковскими займами включает:

· увеличение объемов и/или продление срока погашения межбанковских депозитов;

· активизация работы по использованию ранее заключенных кредитных линий по привлечению средств других банков;

· регулярный анализ наличия и объемов концентрированных привлеченных средств от одного держателя;

· оперативное приобретение средств (в т.ч. заимствований на внешних финансовых рынках);

· привлечение займов по сделкам “РЕПО”, под залог ценных бумаг, основных фондов.

Надо сказать, что однодневные кредиты под залог ценных бумаг, предоставляемые ЦБ РФ, становятся одним из важнейших инструментов поддержки банковской ликвидности. «…В сентябре Банк России посредством операций прямого РЕПО, проводимых в форме аукционов, предоставил кредитным организациям 4,1 трлн. руб. на срок 1 день (в августе — 1,4 трлн. руб.). Средневзвешенные ставки на аукционах колебались в диапазоне 7,05—7,54% годовых (в августе — 7,0—7,36% годовых)» [30]. Кроме того, в анализируемый период Банк России через операции прямого РЕПО по фиксированным ставкам «…предоставил 18,3 млрд. руб. на срок 1 день и 9,4 млрд. руб. на срок 7 дней (в августе — 0,6 и 1,0 млрд. руб. соответственно). В сентябре, как и в предыдущем месяце, в сделках прямого РЕПО использовались в основном государственные облигации» [30].

Страницы: 1 2 3 4 5

Сатьи по теме:

Методика, разработанная специалистами Финансовой академии при Правительстве РФ
Анализ доходов банка Структурный анализ доходов банка предполагает определение доли каждого вида дохода и ее тенденции. Целью структурного анализа является: 1. выявление основного фактора доходности; 2. изучение целевого рынка банковских услуг, соответствующего основному фактору доходности для изуч ...

Корпоративные облигации
Корпоративные облигации де-факто стали основным инвестиционным инст­рументом российского фондового рынка. Опережающее развитие рынка облига­ций вполне закономерно, так как дан­ная форма заимствований не связана с размыванием собственности основных акционеров предприятий, позволяет за­нимать средств ...

Аудит активных операций банка
Одна из наиболее важных функций банковской системы - распределение ресурсов. Здесь важным механизмом является кредитование организаций, предприятий, а также МБК. В соответствии с рекомендациями ЦБ важно кредитование реальных контрактов и целевые принципы. Поэтому при заключении кредитной сделки кли ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru