Анализ качества кредитного портфеля банка

Кредитный риск, связанный с неблагоприятными изменениями на макроэкономическом уровне, ухудшением общей экономической ситуации, влияющий на всех без исключения заемщиков, называют систематическим кредитным риском.

Возможности воздействия на внешние факторы ограниченны, хотя своевременными действиями кредитор может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери, контролируя уровень риска каждой конкретной сделки и кредитного портфеля в целом. Очевидно, что основные рычаги минимизации кредитного риска лежат в сфере организации кредитного процесса и управления им. В рамках последнего выделяется особое направление деятельности - управление риском. В самом общем виде управление риском можно определить как деятельность хозяйствующих субъектов, направленную на своевременное выявление и оценку возможных негативных воздействий, а также минимизацию последствий этих воздействий на ход кредитного процесса.

В этой деятельности центральное место занимает изучение кредитоспособности заемщика.

Для того чтобы оценить степень подверженности риску неуплаты того или иного кредита, зарубежные банки, как правило, обращаются в специализированные кредитные агентства (бюро кредитных историй) с целью получить информацию о финансовом положении данного предприятия или физического лица. Отчет содержит в себе сведения об истории компании, ее операциях, рынках продукции, филиалах, регулярности оплаты счетов, размера задолженности и т.д. К примеру, в США крупнейшее кредитное агентство "Дэн энд Брэдстрит" регулярно публикует отчеты о состоянии дел миллионов коммерческих фирм. Сведения об оплате торговых отчетов американскими компаниями дает также Национальная информационная кредитная служба. Во Франции подобная информация о предприятиях содержится в картотеке Банка Франции. Она включает четыре раздела. Первый состоит из 10 групп, в которых предприятия распределяются в зависимости от размера баланса. Второй - из 7 групп с шифром от 0 до 6, где предприятия распределяются по степени доверия, оказываемого им руководителями других организаций, с которыми у данных предприятий имеются деловые связи. В третьем разделе предприятия классифицируются по их неплатежеспособности, т.е. фиксируются все случаи неплатежей, и в зависимости от этого клиенты делятся на три группы, которые шифруются цифрами 7, 8, 9, где "7" означает пунктуальность выплат, отсутствие трудностей, "8" - временные затруднения, не подрывающие платежеспособность, и "9" - ненадежность клиента. Четвертый - разделяет всех клиентов на две группы: векселя и ценные бумаги, которые будут переучтены Банком Франции или нет.

До принятия ФЗ "О кредитных историях" в банковской системе Российской Федерации существовали определенные сложности в системе обмена информацией о заемщиках между банками. По официальному запросу банка второго уровня Центральный банк РФ передавал ему лишь информацию о заемщике, содержащуюся в кредитном регистре: общая сумма задолженности, сроки ее погашения, ее классификация, сведения о залогах, количество банков-кредиторов этого заемщика, без указания наименования банка. Теперь, с принятием нового Закона, банк-кредитор может получить необходимую информацию в бюро кредитной истории при наличии лишь письменного согласия субъекта кредитной истории, что должно снизить риск заключения договора займа (кредита) с неблагонадежными клиентами.

В настоящее время в России действуют два бюро кредитных историй национального масштаба: Национальное бюро кредитных историй при Ассоциации российских банков (ОАО "НБКИ АРБ") и бюро "Экспириан-Интерфакс" (Experian - in terfax).

Банками-участниками ОАО "НБКИ АРБ", например, являются: ОАО "Внешторгбанк", ОАО "Альфа-Банк", ЗАО "Газпромбанк", ЗАО "ДельтаБанк", ООО "Первый чешско-российский банк", АКБ "Сбербанк" (ОАО), КБ Ситибанк (ЗАО), КБ "Юниаструм Банк" (ООО), ОАО "ИМПЭКСБАНК", АКБ "АК БАРС" (ОАО), ОАО Банк Зенит, КБ "Петрокоммерц" (ОАО), некоммерческое партнерство "Национальное бюро кредитной информации", CRIF S.p.a. (Италия) и корпорация "Транс Юнион Интернешнл" (США). Целью деятельности ОАО "НБКИ АРБ" является создание национальной системы учета кредитных историй, учреждение и обеспечение деятельности бюро кредитных историй, соответствующего международным стандартам и законодательству Российской Федерации и др. Наряду с вышеуказанными бюро в России действует также компания ООО "ОБКИ" - первое российское Объединенное Бюро Кредитных Историй.

Контроль и надзор за деятельностью бюро кредитных историй, созданных на территории РФ, осуществляется уполномоченным государственным органом - Федеральной службой по финансовым рынкам. Данная служба проводит контрольно-ревизионные мероприятия на основании утвержденного плана, устанавливает требования к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй, ведет государственный реестр БКИ и т.д.

Сатьи по теме:

Правовая природа договора банковского вклада
Правовая природа договора банковского вклада вызывает много споров. Некоторые юристы считают, что этот договор следует считать разновидностью договора займа (ст. 807 ГК РФ), в котором займодавцем является вкладчик, а заемщиком — банк. При этом в качестве вкладчиков могут выступать субъекты гражданс ...

Слияние банков
В соответствии с Законом о банковских слияниях 1960 года ответственность за санкционирование банковских слияний возлагается на федеральные органы, осуществляющие регулирование банковского дела. В ведение Контролера денежного обращения передавалось рассмотрение и утверждение планов поглощения национ ...

Основание и развитие компании
Хайрам Сибли приехал в Рочестер, Нью-Йорк, чтобы заниматься банковской деятельностью и недвижимостью. Позже он был избран шерифом графства Монро, Нью-Йорк. В Рочестере он был представлен судье Сэмюэлю Селдену, который владел правами на патенты на телеграф Рояла Хауса. В 1849 году Селден и Сибли соз ...