Управление качеством кредитного портфеля банка

Банковское дело » Управление качеством кредитного портфеля банка

В современных условиях развития деятельность кредитных организаций в первую очередь направлена на достижение конкурентных преимуществ; укрепление своих позиций на финансовом рынке; обеспечение роста стоимости банковского бизнеса и доходности проводимых операций.

Основными путями достижения кредитными организациями таких целей являются: разработка собственной ниши в банковском бизнесе; наращивание объемов операций; освоение новых рынков и расширение сфер ведения бизнеса; снижение затрат; оптимизация доходов и расходов.

Реализация банком выбранной стратегии развития всегда сопряжена с многочисленными рисками, поскольку банк в силу своей деятельности является связующим звеном в финансовой системе страны. При этом одним из условий обеспечения стабильности банковской системы является эффективный банковский надзор и высокий уровень культуры ведения бизнеса коммерческих банков.

В настоящее время, в рамках создания банками систем управления рисками, особую актуальность приобрела проблема адекватной оценки кредитного риска – риска невыполнения клиентом/контрагентом банка своих кредитных обязательств перед ним. Приоритетным направлением в системе оценки банковских рисков и, в частности, кредитного риска является проверка качества кредитного портфеля банка и кредитной политики, которые, в свою очередь, отражают уровень и качество руководства банком.

Необходимость проведения банками анализа качества кредитного портфеля и контроля за ним обусловлена, главным образом, смещением банковских приоритетов в сторону качественного анализа выдаваемых кредитов и развития систем управления рисками.

Кредитные операции коммерческих банков являются важнейшим и наиболее динамично развивающимся видом банковской деятельности, в силу их наибольшей доходности по сравнению с другими видами активных операций.

Так, по данным статистики за период с 2000 по 2006 годы объем кредитов, предоставленных банками своим клиентам (корпоративные, потребительские и межбанковские ссуды), возрос в 8 раз в абсолютном выражении: если на 01.01.2001 таких кредитов было предоставлено в размере 971 518 млн. руб., то на 01.09.2007 – в размере 7 891 504 млн. рублей. Большая часть средств выдавалась различным предприятиям и организациям (кроме банков) для кредитования текущей деятельности – на их долю в разные периоды приходилось в среднем 70%-8о% всех предоставленных кредитов.

Вместе с тем, заметен рост интереса кредитных организаций к такому направлению деятельности, как потребительское кредитование, что в свою очередь обусловлено увеличением доли рынка потребительских товаров, автомобилей и недвижимости (на что оказывает влияние рост реальных доходов населения); опережением темпов роста остатков на счетах физических лиц по сравнению с темпами роста остатков на счетах юридических лиц; высокой доходностью операций масштабного кредитования физических лиц.

Однако, интенсивное развитие кредитования сопровождается высокой рискованностью таких операций, подтверждением чему может служить рост абсолютных значений просроченной задолженности по кредитам: с 29 447 млн. руб. за 2000 год до 112 046 млн. руб. за 9 месяцев 2006 года. Данный факт неблагоприятным образом отражается на качестве кредитного портфеля банков. Негативное влияние на качество кредитов оказывает и доля пролонгированных ссуд, величина которой в кредитном портфеле срочных ссуд различных банков относительно велика – от 30% до 50%.

Целью данной работы является раскрытие теоретических основ управления качеством кредитного портфеля, рассмотрение характера современной практики управления качеством кредитного портфеля и формулирование основных направлений по ее совершенствованию.

В этих целях задачами работы являлись:

- определение сущности понятий "кредитный портфель" и "качество кредитного портфеля";

- обоснование критериев и показателей оценки качества кредитного портфеля;

- рассмотрение управления качеством кредитным портфелем как целостной системы;

- анализ современной практики управления качеством кредитного портфеля и оценка ее на соответствие требованиям нормативных документов Банка России;

- определение направлений по решению проблем в сфере управления качеством кредитных вложений.

Сатьи по теме:

Ипотечный рынок
Ипотечный рынок – это рынок ипотечных кредитов, предоставляемых банками и другими учреждениям домашним хозяйствам с целью приобретения жилья под залог этого (или иного) жилья, и финансовых активов, размещаемых на рынке с целью приобретения ресурсов в ипотечное кредитование (см. Приложение №1). Таки ...

Учет операций по возврату кредита
Через 1 месяц после оформления договора о кредитовании и перечислении суммы кредита на текущий (расчетный) счет клиента, происходит первое погашение задолженности кредита клиентом банка. Причем в первую очередь списываются проценты по кредиту, так как они формируют прибыль банка. Затем списывается ...

Характеристика ипотечных операций ОАО АКБ «Связь-банк»
ОАО АКБ «Связь-банк» был учрежден в 1991 год в форме открытого акционерного общества. Место нахождения банка: г. Москва 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 Банк осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензия : № 1470 от 01.11.1991 г. На право совершения всех видов банковских опе ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru