Методы управления рисками по активным и пассивным операциям коммерческих банков

Банковское дело » Способы оценки и методы управления банковскими рисками в современных условиях » Методы управления рисками по активным и пассивным операциям коммерческих банков

Страница 1

Целью управления рисками является сокращение финансовых потерь банка и, соответственно, повышение рентабельности, обеспечение надлежащего уровня надежности банка.

С помощью пассивных операций банк регулирует свои ресурсы для осуществления активных банковских операций. Основной пассивной операцией банка является привлечение вкладов и депозитов. Риски пассивных операций связаны с возможными затруднениями в обеспечении активных операций ресурсами. Чаще всего этот риск связан с эффективностью деятельности определенного вкладчика. Для предупреждения риска по формированию депозитов банкам следует соблюдать оптимальное соотношение между пассивными и активными депозитными операциями.

Управление рисками по активным операциям предполагает управление кредитным, валютным, процентным рисками, риском ликвидности и некоторыми другими.

Политика управления кредитным риском очень многообразна. Но конкретные меры по управлению кредитным риском обычно включат три вида директив.

Первый вид – это директивы, направленные на ограничение или уменьшение кредитных рисков. Такой способ управления предусматривает установление лимита на сумму кредита одному заемщику. Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует максимальное значение данного лимита, равное 25%.

Второй вид включает директивы по классификации активов. Сюда входит анализ вероятности погашения портфеля кредитов включая начисленные и невыплаченные проценты, которые подвергают банк кредитному риску. Классификация активов является основным инструментом управления рисками.

Третий вид включает директивы по кредитному резервированию. Классификация активов является базой для определения адекватного уровня резервов под возможные кредитные потери. Для определения адекватного размера резервов нужно учитывать кредитную историю, залог и все другие значимые факторы, которые влияют на вероятность погашения кредитов кредитного портфеля.

С целью ограничения валютного риска при расчете валютной позиции Центральный банк РФ устанавливает для банков лимиты открытой валютной позиции. Суммарная величина всех длинных (коротких) открытых позиций не должна превышать 20% собственных средств банка. Любая длинная (короткая) открытая валютная позиция по отдельным иностранным валютам и драгоценным металлам, а также балансирующая позиция в рублях не должна превышать 10% собственных средств банка.

Еще один риск активных операций – процентный. Управление процентным риском включает управление как активами, так и обязательствами банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно ограничено. С одной стороны – требованиями ликвидности и кредитным риском, с другой – ценовой конкуренцией со стороны других банков.

Существует несколько концепций управления процентным риском, которые представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

Концепции управления процентным риском *

Ситуации

Рекомендации

1. Ожидается рост достаточно низких процентных ставок

- увеличить сроки заемных средств;

- сократить сроки инвестиций;

- сократить кредиты с фиксированной процентной ставкой;

- получить долгосрочные займы;

- продать часть инвестиций (в виде ценных бумаг)

- закрыть некоторые рисковые кредитные линии

2. Процентные ставки растут, ожидается достижение их максимума

- начать сокращение сроков заемных средств;

- начать увеличение сроков инвестиций;

- начать подготовку к увеличению доли кредитования с фиксированной ставкой;

- подготовиться к увеличению доли инвестиций в ценные бумаги

3. Ожидается снижение достаточно высоких процентных ставок

- сократить сроки заемных средств;

- увеличить долю кредитов с фиксированной процентной ставкой;

- увеличить размер инвестиций;

- открыть новые кредитные линии

4. Процентные ставки снижаются, близки к минимальным

- начать увеличение сроков заемных средств;

- начать сокращение сроков инвестиций;

- увеличить удельный вес кредитов с плавающей процентной ставкой;

- сократить инвестиции в ценные бумаги

Страницы: 1 2

Сатьи по теме:

Понятие банковской системы и ее структура
Банковская система является составной частью кредитной системы страны, кредитная система, в свою очередь, является составной частью экономической системы страны. Это означает, что деятельность и развитие банков находятся в тесной связи с производством, обращением и потреблением материальных и немат ...

Учет операций по возврату кредита
Через 1 месяц после оформления договора о кредитовании и перечислении суммы кредита на текущий (расчетный) счет клиента, происходит первое погашение задолженности кредита клиентом банка. Причем в первую очередь списываются проценты по кредиту, так как они формируют прибыль банка. Затем списывается ...

Проблемы и необходимость развития кредитных отношений на современном этапе
Оценивая ситуацию в банковской системе России, можно сделать вывод, что на протяжении 2010 года кризис на банковском рынке продолжает и будет оказывать негативное воздействие на экономику и социальную сферу России. Основные показатели банковской системы в 2010 и 2011 году изменялись следующим образ ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru