Взаимоотношение АФН и банков второго уровня

Динамичное развитие Казахстанской банковской системы и быстрый рост кредитования вызывают некоторое опасение со стороны надзорного органа и экспертов из международных финансовых институтов. Основной причиной этого является опасение по поводу возможных потерь по кредитам в результате роста объемов кредитования, что может негативно отразиться на финансовой устойчивости, качестве кредитного портфеля и работе банков. Для снижения подверженности банков второго уровня кредитному риску Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) разработало и использует методику (Правила классификации активов, условных обязательств и создания провизий против них) обязательного резервирования или создания провизий против активов, в частности против кредитов. Создаваемые резервы призваны покрывать убытки банков по сомнительным кредитам, тем самым должны обеспечивать устойчивость банков при реализации кредитного риска. Учитывая тот факт, что настоящие правила классификации довольно консервативны (следует отметить, что консерватизм подхода, предлагаемого АФН, связан с тем, что главной целью надзорного органа является поддержание стабильности всей банковской системы, а не отдельного банка, при этом далеко не все банки второго уровня готовы сегодня перейти к более передовым методикам риск-менеджмента), можно предположить, что цель минимизации кредитного риска достигнута с позиции регулятора. Тем не менее остается открытым вопрос об эффективной оценке кредитного риска. Речь идет именно об эффективной оценке по той причине, что консерватизм существующих правил не отвечает на поставленный выше вопрос и этот аспект является основной слабостью методики АФН. Создаваемые резервы не отражают реальной картины, и следующий простой пример четко это демонстрирует. Представим, что против кредита суммой 100 млн тенге необходимо создать резерв в размере 20% от суммы кредита согласно методике АФН, то есть 20 млн тенге. И если по оценке банка компания может объявить дефолт в течение года с вероятностью 10%, а кредит обеспечен на 90%, то сумма ожидаемых потерь составляет всего 9 млн тенге. Пример показывает, что банки могут создавать меньше резервов, но при этом все же эффективно управлять кредитным риском. Предлагаемая агентством методика направлена на сдерживание роста объемов кредитования. Однако меры, направленные на замедление темпов кредитования, не решают проблемы уменьшения кредитного риска.

Сатьи по теме:

Основы деятельности валютной биржи: биржевой товар, участники торгов, механизм биржевых операций
Haличиe в Poccии дocтaточнo бoльшoгo кoличeствa poccийcкиx вaлютныx биpж пo cpaвнeнию c зapyбeжными стpaнaми oбycлoвленo нeoбычнoй и yникaльнoй экoнoмичecкoй cитyaциeй, cлoжившeйcя ceгoдня в cтpaнe, cлaбopaзвитой pынoчнoй инфpaстpyктypoй, выcoким pиcкoм нeвыпoлнeния oбязaтeльcтв пo cделкaм нa внeби ...

Расчет базовой страховой премии по осаго в Молдове
Методология расчета базовой страховой премии и корректирующих коэффициентов по обязательному страхованию гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами , разработана в соответствии с положениями статьи 11 Закона об обязательном страховании гражданской ответственности ...

Экономическая сущность кредита, роль кредита в развитии реального сектора экономики
Кредит во многом является условием и предпосылкой развития современной экономики, неотъемлемым элементом экономического роста. Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей. Его используют как крупные организации, так и малые производственные, сельскохозя ...

Навигация

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru