Взаимоотношение АФН и банков второго уровня

Динамичное развитие Казахстанской банковской системы и быстрый рост кредитования вызывают некоторое опасение со стороны надзорного органа и экспертов из международных финансовых институтов. Основной причиной этого является опасение по поводу возможных потерь по кредитам в результате роста объемов кредитования, что может негативно отразиться на финансовой устойчивости, качестве кредитного портфеля и работе банков. Для снижения подверженности банков второго уровня кредитному риску Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) разработало и использует методику (Правила классификации активов, условных обязательств и создания провизий против них) обязательного резервирования или создания провизий против активов, в частности против кредитов. Создаваемые резервы призваны покрывать убытки банков по сомнительным кредитам, тем самым должны обеспечивать устойчивость банков при реализации кредитного риска. Учитывая тот факт, что настоящие правила классификации довольно консервативны (следует отметить, что консерватизм подхода, предлагаемого АФН, связан с тем, что главной целью надзорного органа является поддержание стабильности всей банковской системы, а не отдельного банка, при этом далеко не все банки второго уровня готовы сегодня перейти к более передовым методикам риск-менеджмента), можно предположить, что цель минимизации кредитного риска достигнута с позиции регулятора. Тем не менее остается открытым вопрос об эффективной оценке кредитного риска. Речь идет именно об эффективной оценке по той причине, что консерватизм существующих правил не отвечает на поставленный выше вопрос и этот аспект является основной слабостью методики АФН. Создаваемые резервы не отражают реальной картины, и следующий простой пример четко это демонстрирует. Представим, что против кредита суммой 100 млн тенге необходимо создать резерв в размере 20% от суммы кредита согласно методике АФН, то есть 20 млн тенге. И если по оценке банка компания может объявить дефолт в течение года с вероятностью 10%, а кредит обеспечен на 90%, то сумма ожидаемых потерь составляет всего 9 млн тенге. Пример показывает, что банки могут создавать меньше резервов, но при этом все же эффективно управлять кредитным риском. Предлагаемая агентством методика направлена на сдерживание роста объемов кредитования. Однако меры, направленные на замедление темпов кредитования, не решают проблемы уменьшения кредитного риска.

Сатьи по теме:

ОСАГО в РМ и в международной практике
Страхование ОСАГО в Молдове предусматривает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате дорожно-транспортных происшествий, имевших место на территории Республики Молдова. Страховые полисы ОСАГО гарантируют компенсацию ущерба в пределах сумм, которые вы должн ...

Сущность ипотечного кредита и его роль в решении социальных проблем
Ипотека – это вид залога недвижимого имущества (земли, предприятий, сооружений, зданий, других объектов, непосредственно связанных с землей) с целью получения денежной ссуды. Ипотечный кредит – это особая форма кредита, связанная с предоставлением ссуд под залог недвижимого имущества – земли, произ ...

Пути модернизации банковской деятельности в сфере кредитования реального сектора экономики
Банки последовательно и целенаправленно становятся полноценными финансовыми посредниками, перераспределяющими средства в реальный сектор экономики. Это становление происходит на фоне ряда нерешенных проблем, к которым относятся: во-первых, недостаточная капитализация; во-вторых, преобладание " ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru