Взаимоотношение АФН и банков второго уровня

Динамичное развитие Казахстанской банковской системы и быстрый рост кредитования вызывают некоторое опасение со стороны надзорного органа и экспертов из международных финансовых институтов. Основной причиной этого является опасение по поводу возможных потерь по кредитам в результате роста объемов кредитования, что может негативно отразиться на финансовой устойчивости, качестве кредитного портфеля и работе банков. Для снижения подверженности банков второго уровня кредитному риску Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) разработало и использует методику (Правила классификации активов, условных обязательств и создания провизий против них) обязательного резервирования или создания провизий против активов, в частности против кредитов. Создаваемые резервы призваны покрывать убытки банков по сомнительным кредитам, тем самым должны обеспечивать устойчивость банков при реализации кредитного риска. Учитывая тот факт, что настоящие правила классификации довольно консервативны (следует отметить, что консерватизм подхода, предлагаемого АФН, связан с тем, что главной целью надзорного органа является поддержание стабильности всей банковской системы, а не отдельного банка, при этом далеко не все банки второго уровня готовы сегодня перейти к более передовым методикам риск-менеджмента), можно предположить, что цель минимизации кредитного риска достигнута с позиции регулятора. Тем не менее остается открытым вопрос об эффективной оценке кредитного риска. Речь идет именно об эффективной оценке по той причине, что консерватизм существующих правил не отвечает на поставленный выше вопрос и этот аспект является основной слабостью методики АФН. Создаваемые резервы не отражают реальной картины, и следующий простой пример четко это демонстрирует. Представим, что против кредита суммой 100 млн тенге необходимо создать резерв в размере 20% от суммы кредита согласно методике АФН, то есть 20 млн тенге. И если по оценке банка компания может объявить дефолт в течение года с вероятностью 10%, а кредит обеспечен на 90%, то сумма ожидаемых потерь составляет всего 9 млн тенге. Пример показывает, что банки могут создавать меньше резервов, но при этом все же эффективно управлять кредитным риском. Предлагаемая агентством методика направлена на сдерживание роста объемов кредитования. Однако меры, направленные на замедление темпов кредитования, не решают проблемы уменьшения кредитного риска.

Сатьи по теме:

Продвижение на рынок банковских услуг
Продвижения банковских услуг на рынок- это система мероприятий по взаимодействию банка с потенциальными потребителями и обществом в целом, направленная на формирование спроса и увеличение объема продаж банковского продукта. Продвижение банковской услуги включает в себя прежде всего: рекламу; стимул ...

Оплата труда нештатных страховых агентов при бригадной форме организации труда
Комиссионное вознаграждение страховым агентам выплачивается за работу по заключению договоров страхования, прием платежей, обслуживание страхователей, выписку и вручение страховых полисов. Основой для начисления комиссионного вознаграждения является либо сумма поступивших страховых платежей, либо к ...

Перспективы развития кредитного рынка
Прошло уже несколько лет со времени завершения мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. Последствия его еще тревожат многих россиян, заставляя быть начеку и опасаться усугубления ситуации в ближайшем будущем. Возможна ли новая волна кризисных явлений в 2013–2014 годах – сейчас сказат ...