Внешние и внутренние риски

Внешние (систематические) кредитные риски не связаны с конкретно выданными кредитами. На них воздействуют внешние факторы, не зависящие от деятельности кредитной организации или конкретного заемщика. Это могут быть факторы мирового или национального характера. Они не поддаются диверсификации и представляют собой общий риск на все виды кредитов и приравненных к ним операций. Причем кредитор не сможет вернуть свои средства, не понеся потерь. Вследствие чего анализ этих рисков предполагает оценку эффективности кредитования вообще и возможности вложения банком средств в другие активы, менее рисковые (ценные бумаги, валютные средства и т.д.). Эти виды риска прогнозируются путем изучения мирового и национального текущего кредитного рынка и его дальнейшего развития на основе анализа макро-показателей. При этом учитываются такие факторы влияния на внешние риски, как состояние и перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные ее изменения в результате государственного регулирования. К внешним кредитным рискам относятся: политический риск, макроэкономический риск, социальный, инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация не может их точно прогнозировать и предупредить, а может только учесть при управлении кредитными рисками в виде дополнительных резервов как прямого, так и скрытого характера.

Внутренние (несистематические) кредитные риски связаны с потерей средств в результате финансового положения конкретного заемщика и уровня управления банком-кредитором, то есть риски, зависящие от таких факторов, как коммерческая деятельность заемщика, его кредитоспособность, условия деятельности кредитной организации: специфика работы клиента и его банка, профессиональный уровень, характер операций, рентабельность, деловая активность, репутация и т.д. Таким образом, внутренние кредитные риски делятся на два вида: риски, связанные с организацией-заемщиком, и риски, связанные с деятельностью банка-кредитора. Также среди них можно выделить индивидуальный кредитный риск, возникающий по отдельно взятой ссуде, и совокупный кредитный риск, который возникает по всему кредитному портфелю кредитной организации.

Сатьи по теме:

Формирование оптимального портфеля рисковых ценных бумаг
Для определения структуры оптимального портфеля ценных бумаг воспользуемся моделью Г. Марковица. Модель Г. Марковица предусматривает поиск портфеля, который характеризуется минимальным риском, т.е. имеет наименьшее значение дисперсии нормы прибыли портфеля (уp2 =D(Rp)), при заданном уровне его ожид ...

Обменные и разменные услуги банка
Как уже отмечалось, банки в рамках проведения ими дополнительных платежных операций могут оказывать своим клиентам следующие виды кассовых услуг: конвертировать одни деньги в другие деньги (валютообменные услуги); разменивать деньги (более крупные купюры на более мелкие); обменивать деньги (наприме ...

Состав выполняемых операций
Банк предлагает 19 видов вкладов в рублях, долларах США и евро, количество счетов вкладчиков Уральского банка Сбербанка России, филиалом которого является Шадринское отделение, превысило 23,4 миллиона. Остаток по вкладам на 01.01.08г. составил 129,52 млрд. рублей. Банк предлагает различные программ ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru