Современная оценка ликвидности банковской системы России

3. Значительные потери в связи с переоценкой ценных бумаг.

«…По данным финансовой отчётности кредитных организаций (оборотная ведомость – форма 101), убытки банковской системы в России составили 40 млрд. рублей. Отрицательного результата деятельности в банковской системе страны не наблюдалось с 1999 года. Убыточными стали 288 кредитных организаций (в августе их число составляло 84)» [27]. Причём основной причиной такого положения, наряду с оттоком депозитов, стала переоценка финансовых активов. В результате переоценки ценных бумаг убытки получили крупнейшие банки – так, Газпромбанк получил 3,4 млрд. убытков, банк ВТБ – убыток в размере 7 млрд. рублей. В принципе потери от переоценки были предсказуемы – поскольку российский фондовый рынок стремительно падал в сентябре 2008 года. За один месяц индекс ММВБ потерял 24%, в октябре падение составило ещё 29%. В то же время действие этого фактора уже практически исчерпано – фондовый индекс несколько стабилизировался, а основные убытки от переоценки портфеля ценных бумаг банки уже списали. Дальнейшее ухудшение ликвидности коммерческих банков будет во многом определяться действием следующего негативного фактора – ухудшением качества кредитного портфеля.

4. Ухудшение качества кредитных портфелей банков.

По данным на 27 ноября 2008 года, «…совокупный кредитный портфель российских банков составляет 70% от всех активов банковской системы страны, средний уровень резервов по возможным потерям составляет около 5% при текущем уровне просроченной задолженности в 1,3%» [27]. Однако уже в сентябре « доля просроченной задолженности выросла до 1,5% (в абсолютном выражении 276,2 млрд. рублей). Также увеличивается и темп роста просроченной задолженности – если в сентябре он составлял 15%, то в октябре уже порядка 31,5%» [36]. Дальнейшее ухудшение ситуации в реальном секторе экономики повлечёт за собой и рост просроченной задолженности по кредитам. Одновременно с этим сократится и количество активных операций по кредитованию населения и предприятий – учитывая ужесточение кредитной политики в крупнейших банках страны, а также значительную долговую нагрузку, накопленную предприятиями ранее. «…На начало 2008 года доля заёмных средств в оборотном капитале в пределах 21 – 40% отмечалась у 30% компаний среднего бизнеса – по оценке издания «Деловая Россия»» [19](Приложение 6). Таким образом, риск ликвидности будет увеличиваться в ходе действия совокупности факторов – с одной стороны, рост объёмов просроченной задолженности приведёт к необходимости резервирования большего объёма средств, что однозначно скажется на доходности. Учитывая, что «…средняя рентабельность активов в сентябре составляла около 3,5%» [27], дальнейшее увеличение нормы резервирования приведёт к потере прибыльности. С другой стороны, рост процентных ставок по кредитам (с целью компенсации потерь от просрочек и в связи с ростом стоимости ресурсов) сделает кредитные ресурсы недоступными для многих крупных промышленных предприятий – как следствие, вероятны новые убытки.

Таким образом, банковская система России испытывает влияние совокупности факторов риска ликвидности. Действие вышеперечисленных негативных факторов сказывается на ухудшении базовых показателей ликвидности. К октябрю 2008 года показатель достаточности капитала достиг минимального уровня с 2003 года (Приложение 7), ухудшаются и основные параметры мгновенной и текущей ликвидности – Н2 и Н3 (Приложение 8,9). В сложившихся условиях необходима корректировка применяющихся в данной кредитной организации методов управления ликвидностью.

Сатьи по теме:

ЦБ России
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР. Был подотчётным Верховному Совету РСФСР. Первоначальное название: Государственный банк РСФСР. 2 декабря 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон о Центральном ...

История создания Центрального банка
В деятельности Государственного банка Российской империи можно выделить два периода. В течение первого (с 1860 г. по 1894 г.) он являлся в значительной степени вспомогательным учреждением Министерства финансов. Большую часть ресурсов Госбанка в это время поглощало прямое и косвенное финансирование ...

Изучение спроса на услуги коммерческого банка
Изучение спроса на рынке банковских услуг одна из самых важных функций маркетинга. Процесс изучения спроса включает в себя: 1) изучение текущего уровня спроса; 2) прогнозирование спроса. Анализ банковской практики показывает, что справедливо выделить следующие основные виды спроса на банковскую про ...