Современная оценка ликвидности банковской системы России

Банковское дело » Управление ликвидностью коммерческого банка » Современная оценка ликвидности банковской системы России

Страница 2

«…MosPrime Rate

– Moscow Prime Offered Rate – индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется Национальной валютной ассоциацией на основе объявляемых 8 банками – ведущими операторами рынка МБК депозитных ставок сроками «overnight», 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев» [9]. Динамика процентных ставок приведена в Приложении 4

Кризис доверия в западной банковской системе породил проблемы с внутренними займами. «…Если в первом полугодии этого года темпы заимствований банков на внутреннем рынке составляли в среднем 46 млрд. рублей в месяц, то в августе, например, удалось привлечь лишь 10 млрд. рублей» [36]. В течение большей части сентября ставка MIACR по однодневным рублевым МБК изменялась в диапазоне от 4,5 до 8,2% годовых, что было заметно выше уровня предшествующего месяца. Во второй декаде сентября новый виток кризиса на мировом финансовом рынке, связанный с ухудшением финансового положения крупнейших зарубежных инвестиционных банков, привел к тому, что на российском рынке резко повысились межбанковские кредитные ставки. Ставка MIACR по однодневным рублевым кредитам 16 сентября достигла 12,6% годовых (это — максимальное значение данного показателя за период с июня 2004 г.). В последние дни месяца также наблюдался рост ставок, связанный с проведением обязательных платежей банками и их клиентами. Среднемесячная ставка MIACR по однодневным рублевым МБК составила в сентябре 7,1% годовых против 5,8% годовых в августе.

Таким образом, возможность привлечения ресурсов через рынки межбанковского кредитования существенно сократилась.

2. Отзыв депозитов коммерческих банков.

Риск ликвидности коммерческих банков существенно возрос в связи с оттоком денежных средств с депозитов. «…За сентябрь остатки на счетах физических лиц в 50 крупнейших российских банках снизились на 54 млрд. рублей, что составляет 1,2% от общего объёма вкладов. Отток средств в октябре превысил сентябрьские значения практически в 5 раз, в целом за два месяца отток вкладов составил порядка 7% от общей депозитной базы» [29](статистика оттока средств по 32 крупнейшим кредитным организациям в октябре приведена в Приложении 5)

При этом для крупных кредитных организаций отток средств не является критичным (в данном случае крупнейшие банки, получившие прямую поддержку государства, только выиграли – поскольку произошло перераспределение вкладов из мелких и средних кредитных организаций в пользу крупных системообразующих банков). «…За сентябрь доля государственных банков во вкладах возросла с 77,5% до 78,8%» [22].

Относительно небольшие кредитные организации оказываются в более сложном положении – для них вклады населения являлись основным источником ресурсов, и сложившиеся негативные тенденции приводят к банкротству таких банков – характерный пример «Связь – банк», отток со счетов физических лиц которого в сентябре составил более 45%, фактически неплатёжеспособным стал «Собинбанк» (отток депозитов составляет 43,5% от общего объёма депозитов).

На сегодняшний день, по мнению «Коммерсантъ», волна отзыва депозитов несколько сократилась. Однако министр финансов А.Кудрин не исключил возможности роста оттока в связи с несоответствием ставки по депозитам и уровня инфляции. По данным ЦБ РФ, «…на 1 сентября 2008 года средневзвешенная ставка по депозитам составляла всего 7,6% годовых. В Сбербанке, обеспечивающем более 50% рынка депозитов, рублёвые вклады размещались по ставке 7,75 – 8,25% годовых» [30]. В то же время уровень инфляции только по официальной статистике к началу ноября составляет 12%. Несмотря на неоднократные повышения ставки, доходность депозитов по-прежнему отстаёт от инфляции – это может послужить дополнительным стимулом для отзыва депозитов физическими лицами и вновь повысит риск ликвидности банковской системы.

Страницы: 1 2 3

Сатьи по теме:

Понятие государственного страхования
На сегодняшний день государственное страхование является одним из основополагающих пунктов в процессе создания благоприятных условий для жизни граждан. Поскольку страховой бизнес является одним из самых капиталоемких и рисковых, то неудивительно, что компаниям легче удержаться на этом рынке, если в ...

Центральный банк России и его денежно-кредитная политика
Разработка денежно-кредитной политики Банком России проводится в соответствии со ст. 45 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк России ежегодно не позднее 26 августа представляет в Государственную думу проект основных направлений единой государственной де ...

Финансовая основа системы страхования вкладов
Финансовую основу системы страхования вкладов составляет Фонд обязательного страхования вкладов, принадлежащий Агентству на праве собственности и предназначенный для финансирования выплаты возмещения по вкладам. Фонд представляет собой совокупность денежных средств и иного имущества, которые формир ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru