Оптимизация портфеля ценных бумаг при наличии безрискового актива

Анализ таблиц 3.1 и 4.1 свидетельствует о значительном снижении дисперсии портфелей (а следовательно и риска) при инвестировании в портфели 1-14. Как свидетельствуют данные таблицы 4.1, при той же ожидаемой доходности, риск инвестиций снижается в 1,1 – 128 раз (при инвестировании в консервативные портфели). Необходимо также отметить, что все портфели формируются только из двух бумаг: «Енакиевський металлургический завод» и безрисковая бумага.

Сатьи по теме:

Особенности преодоления кризисных явлений В Российской Федерации
Рост проблемных кредитов на ипотечном рынке США обусловил рост стоимости заимствований и ограничения доступа к внешним кредитным ресурсам многим странам, включая Россию. В связи с этим российские заемщики нуждаются в поддержке государства, поскольку они испытывают трудности с рефинансированием свои ...

Основные показатели, применяемые при анализе проектов
При анализе инвестиционных проектов основное внимание уделяют показателям чистого приведенного дохода, рентабельности капиталовложений, внутренней норме прибыли. Показатель чистого приведенного дохода (Net Present Value, NPV) сопоставляет величину капитальных вложений (Invested Сapital, IC) с общей ...

Характеристика ипотечных операций ОАО АКБ «Связь-банк»
ОАО АКБ «Связь-банк» был учрежден в 1991 год в форме открытого акционерного общества. Место нахождения банка: г. Москва 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 Банк осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензия : № 1470 от 01.11.1991 г. На право совершения всех видов банковских опе ...