Оптимизация портфеля ценных бумаг при наличии безрискового актива

Анализ таблиц 3.1 и 4.1 свидетельствует о значительном снижении дисперсии портфелей (а следовательно и риска) при инвестировании в портфели 1-14. Как свидетельствуют данные таблицы 4.1, при той же ожидаемой доходности, риск инвестиций снижается в 1,1 – 128 раз (при инвестировании в консервативные портфели). Необходимо также отметить, что все портфели формируются только из двух бумаг: «Енакиевський металлургический завод» и безрисковая бумага.

Сатьи по теме:

Понятие коммерческого банка, его место в кредитной системе
Кредитная система присуща любой экономике, но только в рыночной экономике она приобретает роль главного звена, обеспечивающего деятельность непрерывного развития капиталистических отношений. Поэтому банки как центры взаимодействия по кредитным отношениям играют центральную роль в этой системе. По р ...

Порядок учета операций банка
Под банковскими операциями понимается совокупность активных и пассивных операций, проводимых Банком. Банк и его филиалы имеют право осуществлять на территории Российской Федерации без лицензии Банка России следующие виды банковских операций с учетом Гражданского кодекса Российской Федерации (гл. 42 ...

Трастовые услуги, виды траста
Траст (от англ. trust — доверие, доверительное управление) - это доверительные операции по управлению средствами (имуществом, деньгами, ценными бумагами и т.п.) клиента, осуществляемые на основании договора от своего имени в интересах и по поручению клиента на комиссионной основе. Трастовые операци ...