Оптимизация портфеля ценных бумаг при наличии безрискового актива

Анализ таблиц 3.1 и 4.1 свидетельствует о значительном снижении дисперсии портфелей (а следовательно и риска) при инвестировании в портфели 1-14. Как свидетельствуют данные таблицы 4.1, при той же ожидаемой доходности, риск инвестиций снижается в 1,1 – 128 раз (при инвестировании в консервативные портфели). Необходимо также отметить, что все портфели формируются только из двух бумаг: «Енакиевський металлургический завод» и безрисковая бумага.

Сатьи по теме:

Учет операций с ценными бумагами
Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны вести точный и своевременный учет проводимых ими операций с ценными бумагами в денежном и количественном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в регистрах внутреннего учета. Задачами внутреннего ...

Правовые основы, регламентирующие функционирование коммерческих банков
Банковская система Казахстана, пройдя в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности в Казахской ССР от 07 декабря 1990 г. стадию реформирования, перешла от чисто государственной модели к смешанной. В республике была сформирована так называемая двухуровневая банковская система, где вер ...

Национальный банк как центральный банк РК
Центральный банк страны является главным звеном банковской системы любого государства. Создание центрального эмиссионного банка было обусловлено процессами концентрации и централизации капитала, переходом к единым национальным денежным системам. Во всех развитых странах действует несколько законов, ...