Оптимизация портфеля ценных бумаг при наличии безрискового актива

Анализ таблиц 3.1 и 4.1 свидетельствует о значительном снижении дисперсии портфелей (а следовательно и риска) при инвестировании в портфели 1-14. Как свидетельствуют данные таблицы 4.1, при той же ожидаемой доходности, риск инвестиций снижается в 1,1 – 128 раз (при инвестировании в консервативные портфели). Необходимо также отметить, что все портфели формируются только из двух бумаг: «Енакиевський металлургический завод» и безрисковая бумага.

Сатьи по теме:

Динамика рынка ценных бумаг России и его влияние на инвестиционную активность предприятий
Рынок ценных бумаг (или биржа ценных бумаг) - основная ассоциация при рассмотрении вопросов инвестирования частных средств. На самом деле рынок ценных бумаг не является основным инвестиционным инструментом частных инвесторов, по крайней мере в России. Для большинства наших сограждан основным способ ...

Понятие и сущность страхования
Страховое звено - это особое звено финансово-кредитной системы. Страхование - одна из трех сфер финансовой системы. Страхование связано с распределением совокупного общественного продукта и части национальных богатств. Для страхования в то же время характерны экономические отношения только по перер ...

Актуальные вопросы ведения учёта рисков в страховых компаниях
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» основой финансовой устойчивости страховщика является наличие минимального оплаченного в денежной форме уставного капитала и страховых резервов, а также система перестрахован ...