Рынок ипотечного кредитования в период кризиса

Банковское дело » Ипотечное кредитование в России на современном этапе » Рынок ипотечного кредитования в период кризиса

Страница 3

Экономический кризис оказал существенное влияние на платежеспособность заемщиков по ипотечным кредитам, что имело следствием увеличение доли просроченных ипотечных кредитов. Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам во второй половине 2008 г. стала резко увеличиваться и составила на 1 октября 2009 г. 1,9% по ипотечным кредитам в рублях и 5,3% по ипотечным кредитам в валюте.

Основными причинами такого роста являются начавшиеся в конце 2008 г. сокращение рабочих мест, перевод работников на неполную занятость и, как следствие, существенное снижение уровня дохода у многих заемщиков. Кроме того, сказался рост на 40% курса доллара (с 26 руб./долл. до 36 руб./долл.), отчего наиболее сильно пострадали заемщики, взявшие ипотечные кредиты в валюте. В проигрыше оказались и заемщики, получившие кредиты с плавающей процентной ставкой.

Чтобы смягчить сложившиеся негативные тенденции, в том числе избежать балансовых убытков, банки стали предлагать заемщикам программы реструктуризации ипотечных кредитов, включая конвертацию валютных кредитов в рублевые, правда, по текущим процентным ставкам, которые достаточно сильно выросли по сравнению с началом 2008 г., пролонгацию кредитов и т.п. В 2009 г. также начала действовать государственная программа реструктуризации ипотечных кредитов, реализуемая дочерней компанией АИЖК – Агентством по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК). [25, с. 4]

Оставшиеся участники ипотечного рынка в целом стали более консервативно подходить к оценке платежеспособности заемщика, объявив обязательным условием получения кредита, наличие официально подтвержденного дохода (справка 2-НДФЛ), и повысили требования к первоначальному взносу до 30%.

Страницы: 1 2 3 

Сатьи по теме:

Проблемы развития рынка РЕПО в России и пути их решения
В период финансового кризиса, ознаменовавшегося множеством дефолтов на рынке РЕПО, обнажились следующие проблемы этого рынка: · отсутствие развитой системы оценки рисков: участники рынка практически не используют доступные механизмы снижения рисков (дисконтирование стоимости обеспечения, механизмы ...

Формирование оптимального портфеля рисковых ценных бумаг
Для определения структуры оптимального портфеля ценных бумаг воспользуемся моделью Г. Марковица. Модель Г. Марковица предусматривает поиск портфеля, который характеризуется минимальным риском, т.е. имеет наименьшее значение дисперсии нормы прибыли портфеля (уp2 =D(Rp)), при заданном уровне его ожид ...

Страховые резервы как оценка обязательств страховщика
Главным признаком финансовой устойчивости страховой организации является ее платежеспособность. Поскольку страховые премии уплачиваются в предварительном порядке и страховщик должен иметь определенные денежные средства для того, что бы быть в состоянии в будущем выполнить свои обязательства ему нео ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru