Банковские риски в деятельности АО «Альянс-банка»

Банковское дело » Отечественный и зарубежный опыт организации банковского дела » Банковские риски в деятельности АО «Альянс-банка»

Страница 2

- 28 декабря 2006 года Альянс Банк подписал кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Кредитная линия ЕБРР предназначена для предоставления ипотечных займов физическим лицам. Сумма кредитной линии составляет 3 миллиарда тенге сроком на 10 лет. Это пятый по счету заем, предоставленный ЕБРР для Альянс Банка.

Несмотря на то, что финансирование АБР и ЕБРР позволит Альянс Банку увеличить свой портфель займов резидентам и улучшить стандарты кредитования, данный процесс может привести к высокой концентрации обязательств по срокам выплат и рискам рефинансирования.

Риски, связанные с непрозрачной структурой собственности банка не являются значимыми для АО «Альянс-банка». Основной акционер АО «Альянс Банк» – Инвестиционная Группа Сеймар, одна из наиболее успешных инвестиционных компаний Казахстана.

Seimar I.G. на сегодняшний день располагает контрольным пакетом акций АО «Альянс Банк» и является его основным собственником: владеет 72,8% голосующих акций АО «Альянс Банк» и планируется увеличение ее доли за счет дальнейшего выкупа акций у миноритарных акционеров. Таким образом, Seimar I.G. уже несколько лет имело возможность влиять на политику АО «Альянс Банк» через аффилированные компании, входящие в состав консорциума, выкупившего в 2001 г. крупный пакет акций банка.

В феврале 2006 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций присвоило Seimar Investment Group статус банковского холдинга.

Банковский холдинг - это юридическое лицо - резидент или нерезидент Республики Казахстан, которое владеет прямо или косвенно двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка или имеет возможность:

- голосовать прямо или косвенно двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка;

- определять решения, принимаемые банком, в силу договора либо иным образом.

В феврале 2006 года Seimar Investment Group создала новый финансовый холдинг SAFC (Seimar Alliance Financial Corporation). SAFC – это классическая холдинговая компания, созданная в форме акционерного общества с собственным капиталом 690 млн. долларов США и владеющая контрольными пакетами акций (долями) в дочерних компаниях, которые предоставляют различные финансовые услуги населению и юридическим лицам.

Основные стратегические цели SAFC: стать к 2010 году лидирующей финансовой группой в Казахстане и Средней Азии по размеру активов, капитализации и прибыльности, иметь самую большую рыночную долю в розничном сегменте, предоставлять своим клиентам полный набор банковских и других финансовых услуг и создать крупнейшую многоканальную сеть дистрибуции финансовых продуктов.

Таким образом, основными рисками АО «Альянс-банк» являются:

- экономические риски, связанные с сильно концентрированной экономикой Республики Казахстан, чувствительной к внешним потрясениям и колебаниям цен на сырьевые товары;

- риски, связанные с недостаточной прозрачностью и высокой концентрацией структуры собственности;

- риски ликвидности, связанные с давлением на капитал банка, вызванные очень быстрым ростом активов банка;

- риски кредитования, связанные со значительным ростом кредитования при том, что возвратность кредитов не проверена в стрессовых экономических и политических условиях и в период экономического спада;

- высокая концентрация кредитных портфелей и ресурсной базы.

Принимая во внимание структуру казахстанской экономики, при внедрении системы управления рисками необходимо отдать предпочтение отдельным рискам. Наиболее ярким примером является зависимость казахстанской банковской системы и финансового сектора от мировых цен на нефть. Сокращение данного товарного риска требует разработки сложных моделей для тестирования в предельных режимах влияния различных цен на нефть на портфель ценных бумаг банков. Банки должны быть готовы ответить, насколько значительное падение цен на нефть, скажем до 95% доверительного уровня, повлияет на их балансовый отчет, потребность в капитальных резервах, портфель выданных займов, прибыль и т.д.

Рассмотрим основные проблемы системы управления банковскими рисками в АО «Альянс-Банк». Управление рисками - это определение существующих и потенциальных рисков банков и их ограничение.

Согласно решения Правления Национального Банка от 20 декабря 2001 года №568 коммерческие банки должны предоставлять Национальному Банку ежегодный аудиторский отчет международной аудиторской организации, включающий оценку и подтверждение соответствия систем управления рисками международным стандартам.

Страницы: 1 2 3 4

Сатьи по теме:

Краткая характеристика банка
Балтийский Банк зарегистрирован Госбанком СССР 5 июля 1989 года. Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 128 выдана Центральным Банком России 25 марта 1994 года, разрешение на совершение операций с драгоценными металлами (золотом и серебром) от 7 сентября 1994 года, лицензия профес ...

Выводы и предложения
Основной целью коммерческого банка является его развитие, понимаемое в широком смысле. Имеется в виду развитие банка как коммерческого предприятия с точки зрения его количественного роста и повышения эффективности работы (качественный рост), а также развитие банка как социального института с позици ...

Правовая база и основные инструменты денежно – кредитной политики
Правовая основа деятельности НБ РК основывается на Конституции, на Законе РК «О Национальном Банке РК», Законом РК «О банках и банковской деятельности в РК», а также другими законодательными актами РК, актами Президента РК, а также международными договорами, заключенными Республикой Казахстан. Дене ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru