Банковские риски в деятельности АО «Альянс-банка»

- 28 декабря 2006 года Альянс Банк подписал кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Кредитная линия ЕБРР предназначена для предоставления ипотечных займов физическим лицам. Сумма кредитной линии составляет 3 миллиарда тенге сроком на 10 лет. Это пятый по счету заем, предоставленный ЕБРР для Альянс Банка.

Несмотря на то, что финансирование АБР и ЕБРР позволит Альянс Банку увеличить свой портфель займов резидентам и улучшить стандарты кредитования, данный процесс может привести к высокой концентрации обязательств по срокам выплат и рискам рефинансирования.

Риски, связанные с непрозрачной структурой собственности банка не являются значимыми для АО «Альянс-банка». Основной акционер АО «Альянс Банк» – Инвестиционная Группа Сеймар, одна из наиболее успешных инвестиционных компаний Казахстана.

Seimar I.G. на сегодняшний день располагает контрольным пакетом акций АО «Альянс Банк» и является его основным собственником: владеет 72,8% голосующих акций АО «Альянс Банк» и планируется увеличение ее доли за счет дальнейшего выкупа акций у миноритарных акционеров. Таким образом, Seimar I.G. уже несколько лет имело возможность влиять на политику АО «Альянс Банк» через аффилированные компании, входящие в состав консорциума, выкупившего в 2001 г. крупный пакет акций банка.

В феврале 2006 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций присвоило Seimar Investment Group статус банковского холдинга.

Банковский холдинг - это юридическое лицо - резидент или нерезидент Республики Казахстан, которое владеет прямо или косвенно двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка или имеет возможность:

- голосовать прямо или косвенно двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка;

- определять решения, принимаемые банком, в силу договора либо иным образом.

В феврале 2006 года Seimar Investment Group создала новый финансовый холдинг SAFC (Seimar Alliance Financial Corporation). SAFC – это классическая холдинговая компания, созданная в форме акционерного общества с собственным капиталом 690 млн. долларов США и владеющая контрольными пакетами акций (долями) в дочерних компаниях, которые предоставляют различные финансовые услуги населению и юридическим лицам.

Основные стратегические цели SAFC: стать к 2010 году лидирующей финансовой группой в Казахстане и Средней Азии по размеру активов, капитализации и прибыльности, иметь самую большую рыночную долю в розничном сегменте, предоставлять своим клиентам полный набор банковских и других финансовых услуг и создать крупнейшую многоканальную сеть дистрибуции финансовых продуктов.

Таким образом, основными рисками АО «Альянс-банк» являются:

- экономические риски, связанные с сильно концентрированной экономикой Республики Казахстан, чувствительной к внешним потрясениям и колебаниям цен на сырьевые товары;

- риски, связанные с недостаточной прозрачностью и высокой концентрацией структуры собственности;

- риски ликвидности, связанные с давлением на капитал банка, вызванные очень быстрым ростом активов банка;

- риски кредитования, связанные со значительным ростом кредитования при том, что возвратность кредитов не проверена в стрессовых экономических и политических условиях и в период экономического спада;

- высокая концентрация кредитных портфелей и ресурсной базы.

Принимая во внимание структуру казахстанской экономики, при внедрении системы управления рисками необходимо отдать предпочтение отдельным рискам. Наиболее ярким примером является зависимость казахстанской банковской системы и финансового сектора от мировых цен на нефть. Сокращение данного товарного риска требует разработки сложных моделей для тестирования в предельных режимах влияния различных цен на нефть на портфель ценных бумаг банков. Банки должны быть готовы ответить, насколько значительное падение цен на нефть, скажем до 95% доверительного уровня, повлияет на их балансовый отчет, потребность в капитальных резервах, портфель выданных займов, прибыль и т.д.

Рассмотрим основные проблемы системы управления банковскими рисками в АО «Альянс-Банк». Управление рисками - это определение существующих и потенциальных рисков банков и их ограничение.

Согласно решения Правления Национального Банка от 20 декабря 2001 года №568 коммерческие банки должны предоставлять Национальному Банку ежегодный аудиторский отчет международной аудиторской организации, включающий оценку и подтверждение соответствия систем управления рисками международным стандартам.

Сатьи по теме:

Зарубежный опыт и возможности его использования при кредитовании малых предприятий
Опыт развитых стран свидетельствует, что для появления и стабильного развития финансовой инфраструктуры для малого бизнеса необходимым условием является активная государственная политика, именно она зачастую определяет те схемы финансирования малого бизнеса, которые становятся традиционными для той ...

Страхование в зарубежных странах
Рассмотрим организацию страхового дела в зарубежных странах на примере США. Страховой традиции в США уже полторы сотни лет и, кажется, что страхуется все. Как свидетельствует американский Институт страховой информации, лидером на рынке страхования США является страхование автомобилей физическими ли ...

Основы рынка ипотечных ценных бумаг
Ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), которые в англоязычной литературе называются MBS (mortgage backed securities), являются частным случаем ABS. В самом общем виде ABS (asset backed securities) представляют собой ценные бумаги, которые дают их владельцам право на получение денежных поступлений от опреде ...