Банковские риски в деятельности АО «Альянс-банка»

Банковское дело » Отечественный и зарубежный опыт организации банковского дела » Банковские риски в деятельности АО «Альянс-банка»

Страница 1

Банковская деятельность сопряжена с риском. Причём банковские риски обусловлены, прежде всего, необходимостью исполнения коммерческими банками основополагающих принципов своей деятельности. Ведущим принципом в работе коммерческих банков в условиях рыночных отношениях является стремление к получению большой прибыли. Но закономерность такова, что чем больше прибыли, тем выше риск.

Риску подвержены практически все виды банковских операций. Поэтому все банки в условиях экономической нестабильности, быстро меняющейся ситуации вынуждены учитывать всевозможные последствия от действий своих конкурентов, а так же предвидеть вероятные изменения законодательства. Именно такая неопределённость и повышает уровень риска – это плата за полученную экономическую свободу.

В результате осуществления банковской деятельности АО «Альянс-банк» подвергается всем видам банковских рисков. Прежде всего, деятельность банка связана с кредитным риском, то есть риском несвоевременной уплаты или неуплаты обязательств по кредиту.

АО «Альянс Банк» стало абсолютным лидером по кредитованию физических лиц в Казахстане. Размер кредитного портфеля по состоянию на 1 сентября 2006 года составил 208, 4 млрд. тенге, увеличившись с начала года в 3,8 раз. Доля АО «Альянс Банк» на рынке кредитов физическим лицам составляет 18,2%.

Кредитование населения растет быстрее, чем кредитование корпоративного сектора. Однако предприятия также увеличивают свои заимствования: они привлекают преимущественно краткосрочные ссуды на пополнение оборотного капитала, а также и долгосрочные кредиты для финансирования инвестиций. Стремительный рост кредитования, а также растущий уровень задолженности домашних хозяйств и предприятий несырьевого сектора повышают уровень кредитных рисков АО «Альянс-банк».

Уменьшение кредитных рисков является частью системы управления кредитным риском, используемой риск-менеджмент АО «Альянс-банк», практика которого предусматривает следующие меры по ограничению кредитных рисков: установление требований к системам управления рисками и внутреннего контроля, в том числе классификация кредитов и формирование провизии и установление пруденциальных нормативов.

Быстрый рост объемов кредитования увеличивает доходы банка, однако в целом рост капитализации за счет внутренних источников отстает от роста рисковых активов, что ведет к ухудшению показателей достаточности капитала. Для финансирования своих кредитных портфелей АО «Альянс-банк» все активнее пользуется относительно хорошим доступом к иностранному капиталу: об этом свидетельствует рост их заимствований на международных рынках. Только за период с марта 2006 года по декабрь 2006 года АО «Альянс-банк» привлекло 3 синдицированных займа:

- в марте 2006 г. АО «Альянс Банк» подписало соглашение с Bankgesellschaft Berlin AG о синдицированном займе Schuldschein (Шульдшайн) в размере 46 млн. долларов США, сроком на 2 года и маржей 1,85% - согласно законодательству Германии. В сделке участвовали 17 инвесторов, и она была оформлена через дочернюю компанию ALB Finance B.V. (Нидерланды);

- 1 ноября 2006 г. АО «Альянс Банк» было подписано очередное соглашение о привлечении синдицированного займа на общую сумму 300 миллионов долларов США. Заем был структурирован из трёх траншей: транш А со сроком 370 дней по ставке 110 базисных пунктов сверх ЛИБОР, транш B со сроком на два года по ставке 130 базисных пунктов сверх ЛИБОР и транш С cо сроком на три года по ставке 175 базисных пунктов сверх ЛИБОР с возможностью пролонгации траншей А и Б на один и два года. Ведущими организаторами займа выступили Citibank N.A., ING Bank N.V. и Standard Bank Plc;

- 13 ноября 2006 года АО «Альянс Банк» успешно провело эмиссию двух траншей долговых облигаций на сумму 200 миллионов долларов США в рамках новой Программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав. Выпуск состоит из транша облигаций Серии 2006А на сумму 100 миллионов долларов США, и транша облигаций Серии 2006В, также на сумму 100 миллионов долларов США. Срок погашения для обоих траншей составляет 7 лет. Наиболее важным аспектом данной сделки является то, что эта транзакция открывает новых потенциальных гаранторов, способных конкурировать с лидирующими страховыми организациями, поскольку это первая в истории секьюритизация диверсифицированных платежных прав, которая была гарантирована таким мультинациональным банком развития как Азиатский Банк Развития (АБР);

Страницы: 1 2 3 4

Сатьи по теме:

Схемы расчетов платежей по ипотечному кредитованию
В системе мер по становлению и развитию жилищного ипотечного кредитования в банке важное место отводится обоснованию выбора инструментов ипотечного кредитования. Под инструментами ипотечного кредитования понимается механизм расчета платежей заемщика по кредиту, включающий способы погашения основног ...

Понятие производных ценных бумаг
Ценные бумаги можно разделить на два класса – основные и производные, или деривативы. К последнему классу относятся такие ценные бумаги, в основе которых лежат основные ценные бумаги и другие активы, а цены на них зависят от изменения цен на базисные активы. То есть, если изменяются цены на нефть, ...

Конкурентные преимущества Сбербанка РФ
На сегодняшний день Сбербанк является абсолютным лидером российской банковской системы. По своим рыночным позициям, по объёму активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов. Лидерские позиции Сбербанка Росс ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru