Банковские риски в деятельности АО «Альянс-банка»

АО «Альянс-банк», стремясь выполнить данное требование, стал внедрять свои системы управления банковскими рисками, исходя из своего опыта и опыта зарубежных коллег. При внедрении таких систем банковские специалисты столкнулись с различными проблемами. В первую очередь такой проблемой является то, что не существует единого универсального определения «Международных стандартов» для систем управления рисками. Тем не менее, большинство банков применяет в качестве международных стандартов Базельское соглашение и его публикации [22; c. 7].

Некоторые специалисты, по управлению рисками руководствуются международными стандартами, установленными GARP (Глобальная ассоциация специалистов по управлению рисками) [23; c.51-57].

Методика управления рыночным банковским риском требует очень большой и достоверной базы исторических данных. Если по валютному и целевому риску это в принципе, возможно, то для определения кредитного риска необходимая база данных не наработана. На международном рынке банки работают с таблицами рейтинговых агентств, в которых излагается вероятность изменения рейтинга того или иного ассистента. В Казахстане мало какое предприятие имеет кредитный рейтинг, не говоря уже о расчете вероятности изменения этого рейтинга. Даже если внедрять собственную систему для кредитозаемщиков, все равно расчета для вероятности изменения рейтингов требуется продолжительно время.

Последние распоряжения Национального Банка определяют высокие задачи без предоставленных инструкций для их достижения. Так, например, более рациональным способом развития банковских процедур управления риском крупного кредитования является установление механизмов независимой проверки займа, нежели санкционирование введения сложных моделей управления рыночными рисками.

Развитие и совершенствование системы риск-менеджмента в АО "Альянс Банк" всегда было и продолжает оставаться одной из главных задач, поскольку быстрая и положительная динамика развития банка требует особого внимания к этому. Вместе с тем руководство банка не ставит своей задачей совершенную минимизацию всех рисков - в этом случае нет смысла заниматься этим бизнесом вовсе. Задача в том, чтобы двери бизнеса были открытыми, чтобы он был в постоянном развитии, а некоторая доля риска имеется всегда.

Поэтому система управления рисками строится на принципах определения оптимального для эффективности банка уровня риска или его границы, которая будет соответствовать получаемой банком прибыли. Банковская деятельность - всегда компромисс между прибыльностью и риском.

В настоящее время система оценки рисков банка соответствует всем требованиям регулирующих органов, международных финансовых инвесторов и институтов.

В АО «Альянс-банк» создан специальный отдел по управлению рисками, который служит координатором для предприятий в сфере рыночных рисков. В качестве первого в Принципах Базельского Комитета для оценки банковского управления кредитным риском является установление соответствующей среды кредитного риска.

На рисунке 3 показана централизация управления риском под руководством исполнительного вице-президента или старшего менеджера.

Успешное осуществление системы управления рисками требует значительных изменений в менталитете самих работников банковских учреждений, а также в проводимых операционных процессах. Крайне важно, чтобы высшее руководство приняло изменения и произвело действия по поощрению «культуры управления рисками» по всему банку [23; c.53].

В 2005 году основной стратегией в отношении системы рисков было совершенствование регулятивной и аналитической базы с учетом расчетных показателей рисков, соблюдение принципов соответствия, а также совершенствование системы внутреннего контроля.

Для того, чтобы рассчитать кредитный риск, в банке используется следующая процедура – на самом первом этапе определяются условия кредита и устанавливаются определенные нормативы ежемесячных платежей, которые позволят заемщику регулярно выплачивать эти платежи. При этом важную роль играет андеррайтинг - процедура оценки риска невозврата ипотечного кредита путем оценки платежеспособности заемщика и уровня ликвидности заложенного имущества. Поэтому в целях снижения кредитных рисков в АО «Альянс-Банк» сформирован отдел кредитных рисков, где каждое досье проверяется по принципу "четырех глаз".

Сатьи по теме:

Функционирование рынка банковских векселей в России
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР, который ввел вексель в хозяйственный оборот, предусматривалось, что они будут использоваться при поставках продукции или оказании услуг в кредит, то есть были введены коммерческие или товарные векселя. Из этого логичным образом вытекало, хотя об эт ...

Инкассирование векселей
Банки часто выполняют поручения векселедержателей по получению платежей по векселям в срок. Банки берут на себя ответственность по предъявлению векселей в срок плательщику и получению причитающихся по ним платежей. Если платеж поступит, вексель возвратится должнику. При непоступлении платежа вексел ...

Депозитные операции
Депозитные операции составляют основную группу пассив­ных операций коммерческих банков. Они представляют собой операции банков по привлечению денежных средств юридичес­ких и физических лиц во вклады на определенные сроки либо до востребования. Согласно действующему в Украине законода­тельству в кач ...