Пути совершенствования управления банковскими рисками с учетом мирового опыта

Самострахование банковских рисков в АО «Альянс-банк» осуществляется путем формирования резервов. В первой половине 2005 года была характерна пониженная доля специальных резервов в кредитном портфеле брутто - на уровне 5,1-5,3%. К концу 2005 года банк увеличил резервы по кредитам клиентам до 9,4-9,2% и сформировал резервы по кредитам финансовым организациям, осуществляющим отдельные банковские функции. В 2006 году АО «Альянс-банк» имел по результатам года максимальные размеры отчислений в резервы на возможные потери - 4783 млрд. тенге, что составляет 40% общей суммы полученных чистых доходов. Такое стремление банка застраховаться от потенциальных потерь и неожиданных убытков вполне понятно, если, конечно, оно идет не в ущерб делу и не съедает «лишние» доходы.

В целом, как говорится, для банка характерна устойчивость развития. Осуществляется переход на международные стандарты учета. Система управления рисками Альянс-банка соответствует требованиям к корпоративному управлению, практике проведения заемных операций и операций с финансовыми инструментами, практике управления активами и обязательствами, а также требованиям к обеспечению операционной деятельности банка, функционирования информационных систем и систем управленческой информации.

С каждым днем у банковского риск-менеджмента растет понимание места и роли автоматизации управленческих функций. Поэтому для совершенствования управления банковскими рисками большое значение имеют технологии моделирования и риск-менеджмента, которые позволяют оперативно корректировать финансовые планы банков в соответствии с рыночной ситуацией.

АО «Альянс-банк» затратил серьезные инвестиции в информационную систему. Процесс бюджетирования в банке осуществляется давно. И если вначале он находился в стадии развития и формирования, то активный рост банка по основным направлениям деятельности потребовал поддержки со стороны современных информационных технологий.

В настоящее время в значительной части процесс внедрения системы в банке завершен. Осуществляется планомерная работа департамента финансового планирования банка с самой системой: банк осуществляет ежедневную загрузку в хранилище фактических данных бухгалтерского учета и помесячную выверку загруженных данных, на базе которых рассчитываются управленческие балансы подразделений за каждый день, бюджет активов и пассивов, а также финансовый план. Загружены плановые значения бюджета активов и пассивов и финансовый план на 2006 г. в разрезе ЦФО. Следующим шагом реализации проекта будет планирование бюджета на 2007 г.

Целью проекта, реализуемого партнером Intersoft Lab, является создание в «Альянс Банке» комплексной системы управления операционными рисками, способной решать организационные, методологические и информационные задачи.

Важно отметить, что решение на основе продуктов «Контур» должно обеспечить построение в банке информационной части комплексной системы управления рисками в соответствии с международными стандартами Basel II. Причем такая система пока не имеет аналогов в Казахстане.

По итогам внедрения первой очереди системы «Контур Корпорация. Операционные риски» банк приступил к эксплуатации системы. Сотрудники департамента контроля рисков получили возможность выполнения полного цикла экспертной оценки рисков: создания технологических карт бизнес-процессов, ведения каталогов рисков, проведения экспертных опросов, настройки и расчет индикаторов подверженности риску, расчета карты рисков по данным опросов.

Таким образом, специалисты риск-менеджмента и информационных технологий АО «Альянс-банк» совместно с внедренческой компанией организовали процесс внедрения системы бюджетирования и получения управленческой отчетности.

Данная система позволяет управлять сложной финансовой структурой банка и обеспечивает прозрачность ведения бизнеса различными подразделениями, а также дает широкие возможности для анализа различных аспектов бизнеса, в том числе доходности продуктов банка. По итогам внедрения банк и его структурные подразделения получили возможность:

- видеть фактические значения бюджета активов и пассивов;

- оценивать финансовый результат по каждому ЦФО банка (департамент, филиал, расчетно-кассовый отдел), что до внедрения было возможно только по банку в целом;

- рассчитывать доходность отдельного продукта в разрезе ЦФО, бизнес-направления и бизнеса в целом.

Сатьи по теме:

Совершенствованию учета кредитования физических лиц в ОАО «Балтийский Банк»
ОАО “Балтийский Банк” является высокотехнологичным банком, руководство которого уделяет постоянное внимание вопросам повышения эффективности и надежности обслуживания клиентов, внедрения новых продуктов и услуг на основе использования современных информационных технологий, как разрабатываемых самос ...

Разработка рекомендаций и мероприятий по управлению кредитным риском банка “Северная казна” ОАО
Кредитный риск – это риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов или неспособность контрагента кредитной сделки действовать в соответствии с принятыми на себя обязательствами. Управление кредитным риском банка сводится к поиску способов снижения совокупного кредитного риска. 1. Кредитный от ...

Финансовая основа системы страхования вкладов
Финансовую основу системы страхования вкладов составляет Фонд обязательного страхования вкладов, принадлежащий Агентству на праве собственности и предназначенный для финансирования выплаты возмещения по вкладам. Фонд представляет собой совокупность денежных средств и иного имущества, которые формир ...