Исходя из финансового потенциала и потенциала рыночной среды, можно рассчитать ресурсы, достаточные для покрытия убытков, возникающих при реализации рисков. Кадровый потенциал является дополнительной качественной характеристикой, позволяющей сделать вывод об управлении в кредитных организациях региона.
Таблица 1
Комплекс показателей для оценки финансового, кадрового потенциалов и потенциала рыночной среды
Потенциалы банковского сектора региона |
Показатели |
1. Финансовый |
Абсолютный размер капитала кредитных организаций и его адекватность принимаемым рискам (Н1) |
2. Кадровый |
1. Соответствие руководителей кредитных организаций, руководителей службы внутреннего контроля квалификационным требованиям, предъявляемым Банком России. |
2. Наличие/отсутствие принудительных мер воздействия, примененных к кредитным организациям. | |
3. Наличие/отсутствие в регионе учебных учреждений, готовящих специалистов по профилю банковской работы. | |
3. Рыночной среды |
1. Информация из уставов кредитных организаций, касающаяся намерений учредителей по внесению вкладов в имущество. 2. Иные сведения (заключенные договоры), которые подтверждают намерения субъектов хозяйствования увеличить капитал кредитных организаций или внести вклад в их имущество. |
В табл. 2 приведен перечень банковских рисков в соответствии с принятой Банком России методикой, нашедшей отражение в Письме Банка России № 70-Т от 23.06.2004г. «О типичных банковских рисках», а также показатели, с использованием которых, по мнению автора, должна производиться оценка уровня рисков банковского сектора региона.
Таблица 2
Комплекс показателей для оценки банковских рисков
Банковские риски |
Показатели, оценивающие приемлемый уровень риска |
1. Кредитный риск |
Показатели финансовой устойчивости по группе показателей оценки активов в соответствии с требованиями Указания Банка России от 16.01.04 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» |
2. Риск ликвидности |
Показатели финансовой устойчивости по группе показателей оценки ликвидности в соответствии с требованиями Указания Банка России от 16.01.04 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» |
3. Рыночный риск |
Величина рыночного риска (форма отчетности 0409153)* |
4. Операционный риск** |
Критерии, определенные Письмом Банка России № 76-Т от 24.05.2005г. |
5. Риск потери деловой репутации** |
Критерии, определенные Письмом Банка России № 92-Т от 30.06.2005г. |
6. Стратегический риск |
Наличие / отсутствие стратегического плана и бизнес-плана |
7. Правовой риск** |
Критерии, определенные Письмом Банка России № 92-Т от 30.06.2005г. |
* О приемлемости риска можно судить, сравнивая региональные значения со значением в целом по банковскому сектору России.
** Оценивается исходя из информации, приведенной в актах инспекционных проверок (выводов экспертов).
По результатам анализа производится оценка адекватности потенциалов банковского сектора региона сложившемуся уровню банковских рисков.
Сатьи по теме:
Система управления
кредитным риском
Кредитный риск представляет собой возможность наступления событий, явлений или выполнение действий, которые связаны с недополучением кредитором в срок, установленный кредитным договором, суммы выданного кредита и процентов по нему [22, 318]. Каждая кредитная организация заинтересована в сокращении ...
Классификация страхования
В процессе своего исторического развития страхование постоянно усложнялось, вовлекая в свою сферу все новые предметы и объекты страхования, предусматривая их страхование от большего числа рисков (страховых случаев). Соответственно этому возникли определённые виды страхования: страхование от огня, с ...
Особенности депозитов до востребования
Депозиты до востребования представляют собой средства, которые могут быть востребованы в любой момент без предварительного уведомления банка со стороны клиента. К ним относятся средства на текущих, расчетных, бюджетных и прочих счетах, связанных с совершением расчетов или целевым использованием сре ...