Макроэкономические и микроэкономические факторы

Под управлением риском (регулированием риска) понимают мероприятия, направленные на минимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального соотношения доходности и риска, включающие оценку, прогноз и страхование соответствующего риска.

Управление рисками банка осуществляется, как правило, в несколько этапов:

1) выявление содержания рисков, возникающих в связи с осуществлением данной деятельности;

2) определение источников и объемов информации, необходимых для оценки уровня риска;

3) выбор критериев и методов для оценки вероятности реализации риска, построение шкалы риска;

4) выбор или разработка метода страхования риска;

5) ретроспективный анализ результатов управления риском и осуществление необходимой коррекции по предыдущим пунктам.

Наиболее часто встречающиеся недостатки в банковской деятельности, свидетельствующие о серьезных проблемах в отношении управления кредитным риском, следующие:

· отсутствие документа, излагающего кредитную политику банка;

· отсутствие ограничений концентрации рисков в кредитном портфеле;

· излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства;

· плохой анализ кредитуемой сделки;

· поверхностный финансовый анализ заемщиков;

· завышенная стоимость залога;

· недостаточно частые контакты с клиентом;

· отсутствие контроля за использованием ссуд;

· плохой контроль за документальным оформлением ссуд;

· неполная кредитная документация;

· неумение эффективно контролировать и аудировать кредитный процесс.

Для снижения влияния этих недостатков необходимо применять комплекс методов управления кредитным риском. Основные методы регулирования, управления кредитным риском следующие:

· диверсификация портфеля активов;

· предварительный анализ платежеспособности заемщика или эмитента;

· создание резервов для покрытия кредитного риска;

· анализ и поддержание оптимальной (для банка) структуры кредитного портфеля;

· требование обеспеченности ссуд и их целевого использования.

Диверсификация ссудного портфеля является наиболее простым и дешевым методом хеджирования риска неплатежа по ссуде. Основные способы, применяемые для обеспечения достаточной диверсификации ссудного портфеля, следующие:

1) рационирование кредита, которое предполагает: установление гибких или жестких лимитов кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления ссуд; установление лимитов кредитования по отдельным заемщикам или классам заемщиков в соответствии с финансовым положением; определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих заемщиков в соответствии с их финансовым положением;

2) диверсификация заемщиков по отраслевой принадлежности может осуществляться также путем прямого установления лимитов для всех заемщиков данной группы в абсолютной сумме или по совокупной доле в ссудном портфеле банка;

3) диверсификация принимаемого обеспечения по ссудам;

4) применение различных видов процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по ссуде;

5) диверсификация кредитного портфеля по срокам, имеющая особое значение, поскольку процентные ставки по судам разной срочности подвержены различным колебаниям и уровень косвенно принимаемых на себя деловых рисков заемщика также существенно зависит от срока ссуды.

Реализация данного аспекта управления риском неплатежа по ссуде производится в русле проводимой банком кредитной политики.

Сатьи по теме:

Развитие лизингового кредита в Республике Беларусь
Лизинг пришел в Беларусь в 1991 году вместе с первыми рыночными изменениями. Он развивался как инициатива "снизу" и до последнего времени не имел государственной поддержки. Параллельно проходило становление внутреннего и международного лизинга. Первые белорусские лизинговые компании появи ...

Становления отечественных фондовых бирж
В нашем случае интерес представляет история биржевого дела в период развития рыночных отношений в Российской Федерации. Последние биржи эпохи НЭПа были закрыты в 1930 году, когда Советская власть объявила о монополизации торговли государством. Однако со сменой экономической системы к началу 1990-х ...

Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк России
Банк может выдавать кредиты, проводить другие активные операции, приносящие доходы, лишь в пределах имеющихся у него свободных ресурсов. Следовательно, операции, в результате которых формируются такие ресурсы банка (пассивные операции), играют первичную и определяющую роль по отношению к операциям ...