Виды банковских рисков

Страница 3

Риск излишней ликвидности рассматривают как изменение чистого дохода, вызванное избытком высоколиквидных активов, что приводит к неэффективному финансированию по сути неработающих активов за счет платных для банка ресурсов.

Несбалансированность в сроках привлечения и размещения ресурсов является также достаточным условием для возникновения риска. Резюме: Главный инженер по охране труда, Екатеринбург

Риск возникает в случае, когда поток денежных средств по активу превышает пассивный поток внутри срочной группы и это не компенсируется превышением пассива над активом в более длинной срочной группе. Величина риска будет зависеть от того, как будет закрываться открытая позиция: за счет дополнительно привлеченных пассивов, либо посредством реализации высоколиквидных активов.

Несбалансированная ликвидность является следствием некритического выбора клиентов, кредитования финансово неустойчивых организаций. Каждая банковская операция влияет на ликвидность банка, но существенно то, что большинство факторов, определяющих ликвидность банка, находится за рамками его контроля. По этой причине измерить риск ликвидности крайне сложно и на практике применяется целый ряд показателей, каждый из которых характеризует один из моментов, определяющих ликвидность банка.

Изменения рыночных и устанавливаемых банком процентных ставок могут также оказать значительное воздействие на размер разницы между доходами и расходами банка. Происходит это в результате непостоянства ставок - явления, обязательно присутствующего в рыночной экономике. Рисковая ситуация возможна при наличии несбалансированности активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок.

Процентный риск - это потенциальное изменение чистого дохода банка и рыночной стоимости его капитала вследствие уменьшения доходности работающих активов, и/или значительного роста расходов на выплату процентов. Риск первостепенно проявляется в сокращении, сведении к нулю, либо отрицательной величине процентной маржи банка.

Влияние процентного риска на прибыль и капитал коммерческого банка довольно значительно. Этим объясняется требование Базельского комитета учитывать влияние процентного риска при расчете показателя адекватности капитала.

Помимо колебания общего уровня процентных ставок фактором риска могут выступать сдвиги в их структуре, т.е. ситуация, при которой возникает асимметрия в движении отдельных процентных ставок. В случае резкого однонаправленного изменения процентных ставок или уменьшения процентного спрэда активы банка могут потерять часть стоимости, а стоимость пассивов может возрасти, что приведет к сокращению маржи. Такой риск иногда выделяют в отдельный вид и называют базисным (т.е. связанным с изменением баз процентных ставок). Данному риску подвержена, главным образом, часть портфеля с несогласованными сроками погашения и дюрацией активов и пассивов.

Кредитные организации имеют гораздо больше возможностей по управлению процентным риском по сравнению с промышленными или торговыми предприятиями. Однако управлению риском изменения процентных ставок в российской банковской практике уделяется меньше внимания, чем управлению ликвидностью. Данное обстоятельство связано в значительной мере с более жестким госрегулированием процентных ставок. Одновременно с этим, существующие сроки погашения активов и пассивов принципиально меньше, чем в развитых странах. Другая причина обусловлена возможностью банков беспрепятственно перекладывать издержки от неблагоприятного изменения процентных ставок на клиентов, в первую очередь вкладчиков. Усиление конкуренции и правовые ограничения стали существенно сокращать подобные возможности. Таким образом, чем в большей мере будет усложняться финансовый рынок, тем более важным аспектом банковского финансового менеджмента станет процентный риск.

Страницы: 1 2 3 4 5

Сатьи по теме:

Характеристика основных элементов банковской системы России
Кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законодательством. Небанковская кредитная организация – это кр ...

Договор страхования
Страхование совершается, как правило, в форме заключения и исполнения договоров страхования. Гражданский кодекс даёт определения двух договоров: имущественного страхования (ст. 929) и личного страхования (ст. 934). Этими нормами определяются субъектный состав, содержание и объекты основного страхов ...

Характеристика ипотечных операций ОАО АКБ «Связь-банк»
ОАО АКБ «Связь-банк» был учрежден в 1991 год в форме открытого акционерного общества. Место нахождения банка: г. Москва 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 Банк осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензия : № 1470 от 01.11.1991 г. На право совершения всех видов банковских опе ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru