Основные подходы, используемые банками при разработке ипотечных программ

Банковское дело » Совершенствование программы ипотечного жилищного кредитования » Основные подходы, используемые банками при разработке ипотечных программ

Страница 3

Риск процентной ставки. Банковская прибыль (доход кредитора) формируется, в основном, за счет разницы в процентах по выданным кредитам и привлекаемым источникам (по депозитам, банковским займам, выпускаемым ценным бумагам и др.). Риск процентной ставки - это риск недополучения банками прибыли в будущем в результате изменения процентных ставок (по самым разным причинам, в частности, в связи с экономической или иной ситуацией, выбором неэффективной банковской политики, выбором неправильных инвестиционных инструментов и технологий и т.д.), т.е. когда процентная ставка, по которой выдан кредит заемщику, оказывается меньше, чем процентная ставка по привлекаемым банком в настоящее время или в будущем средствам. Сбалансированность банковских активов и пассивов как по ставкам, так и по времени является основной сложностью в долгосрочном кредитовании, в частности, в связи со свободным режимом изъятия средств (или предупредительным, в зависимости от технологии сбережения) по депозитам, а также непредсказуемостью рыночных ставок и другим причинам [41].

Банки, занимающиеся выдачей ипотечных кредитов, преодолевают риск процентной ставки посредством использования новых кредитных инструментов. В 1994 году появился целый ряд таковых. Так, Сбербанк перешел к выдаче ипотечных кредитов с переменной процентной ставкой, привязанной к уровню учетной ставки Центрального банка; Мосбизнесбанк апробировал инструмент с регулируемой отсрочкой платежа (ИРОП), в которой в качестве индекса суммы основного долга использует процентную ставку межбанковских кредитов для определения стоимости фондов; а некоторые банки пытались использовать инструмент, при котором индексирование суммы основного долга осуществляется исходя из официально устанавливаемого уровня минимальной заработной платы.

Вводя различные индексы, банки стараются сбалансировать изменение стоимости банковских фондов с изменением процентных ставок по выданным кредитам. С другой стороны, в условиях отсутствия официально публикуемых показателей рыночных кредитных ставок банки пытаются заменить понятными для населения показателями. Однако такая аппроксимация не позволяет полностью избежать риска процентной ставки, так как динамика курса доллара США, а тем более дискретные политические решения об изменении уровня минимальной заработной платы не совпадают с изменением рыночной ставки процента.

Наиболее эффективным типом кредитов, снижающим риск процентных ставок, являются кредиты с переменной процентной ставкой, отражающие изменения рыночной процентной ставки.

Риск ликвидности. Данный риск возникает при недостатке ликвидных ресурсов у банка и при наступлении сроков платежей по своим обязательствам, который возникает в силу несбалансированности его активов и пассивов.

В процессе долгосрочного ипотечного кредитования обостряется проблема обеспечения ликвидности баланса банка. Это связано с тем, что ресурсная база ипотечных кредитов формируется в значительной степени за счет привлечения краткосрочных кредитов и депозитов. В этих условиях велика вероятность возникновения ситуации неплатежеспособности в результате невозможности банка полностью покрыть срочные обязательства по пассивным операциям, поскольку отвлечение средств в долгосрочные кредиты не компенсируется привлечением долгосрочных пассивов [21].

Управление риском ликвидности требует проведения ряда финансовых операций. Во-первых, требуется детальный расчет потоков наличности, для определения возможной потребности банка в наличных средства. Во-вторых, требуется разработка стратегии мобилизации наличных средств с определением источников и затрат. Финансовые учреждения в развитых странах используют целый комплекс источников для мобилизации наличных средств. Эти источники включают: депозиты, продажу активов, заем средств под залог и без залога, резервные кредитные линии и получение права занимать средства в Центральном банке. Диверсификация источников финансирования может уменьшить стоимость и риск ликвидности активов. Требования к объему резервных средств значительно отличаются в разных странах. От 0% в некоторых странах (Бельгии и Канада) до 6,6% объема краткосрочных депозитов и 4-5% объема срочных депозитов в Германии. Требования ликвидности изменяются от страны к стране и в зависимости от типа кредитного учреждения, но обычно колеблются в пределах 5-15% стоимости активов. Такие требования часто не формализованы (т.е. определяются конкретными условиями) и зависят от риска процентной ставки (например, кредитному институту может быть рекомендовано увеличить ликвидность если объемы краткосрочных депозитов значительно превышает объем краткосрочных активов).

Страницы: 1 2 3 4

Сатьи по теме:

Зарубежный опыт ипотечного кредитования
Ипотечное кредитование широко известно в иностранной практике. Это сложная, многогранная система, которая может быть связующим звеном между ограниченными финансовыми возможностями граждан и потребностью в самом насущном – жилище. В свое время развитые страны использовали свои программы ипотечного к ...

Аудит заработной платы
Проверка заработной платы представляет собой достаточно ответственный этап, т.к. это - сфера повышенного внимания со стороны ПФ и других фондов, а также ГНИ в части отнесения на себестоимость и уплаты взносов во внебюджетные фонды. Проверку заработной платы можно условно подразделить на две части: ...

Внутренние стандарты аудиторской деятельности в области банковского аудита
Сложность при разработке и изучении методики проведения аудита любого вида деятельности состоит в том, что в настоящий момент нет законодательно закрепленной формы отчетности, представляемой аудиторской фирмой, и формы представления аудиторского заключения, не определен объем информации, содержащий ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru