Проблемы финансовой стабильности коммерческих банков

• потенциальные дивиденды и возможности для повышения стоимости капитала;

• элемент риска в бизнесе (в отраслях с малой степенью риска доход участников в целом также низок и наоборот);

• величину дохода, который держатели акций могли бы получить в другом месте от инвестиций со сравнимым риском.

Так, подавляющее большинство держателей акций не имеют ясного представления о текущих или потенциальных проблемах, с которыми сталкиваются банки, в которые они вложили средства, их надежды в отношении дохода почти всегда нереалистичны и завышены. Степень, до которой могут учитываться их ожидания, зависит от того, насколько сильно их воздействие на банк. Если держатели не удовлетворены, они могут просто продать свой пай или акции.

Принцип получения максимальной прибыли требует проведения соответствующего высокодоходного, длительного, рискового размещения. Однако осуществлять такое размещение в активы необходимо с учетом ряда особенностей: во-первых, размещение средств банк должен осуществлять в строгом соответствии с нормативными актами и предписаниями органов контроля в лице Центрального банка РФ; во-вторых, большая часть привлеченных банком средств подлежит оплате по требованию или с очень коротким сроком уведомления, и поэтому главным условием разумного управления банком является обеспечение способности удовлетворять эти требования. В то же время позиция ликвидности требует наличия определенной доли активов в виде наличных или приравненных к ним средств для своевременного выполнения своих обязательств. Коммерческий банк не должен давать повода ставить под сомнение платежеспособность, ликвидность и устойчивость, а его кредиторы должны иметь полную уверенность в его надежности. При размещении средств в активы необходимо руководствоваться минимально возможными сроками и риском невозврата ресурсов. Такое размещение, по своей природе, обычно совсем не приносит дохода или же является низкодоходным. Следовательно, невозможно рассматривать прибыльность и ликвидность как диаметрально противоположные величины.

Проведение агрессивной политики, направленной на достижение максимальной прибыли, сопровождается понижением ликвидности баланса банка. При этом резко возрастает риск возникновения убытков за счет необходимости осуществления быстрой трансформации активов в платежные средства. Нарушение ликвидности и недостаток имеющихся ликвидных ресурсов для покрытия своих текущих обязательств приводят к попыткам ее компенсировать за счет дополнительного их привлечения. Такие действия сразу же отрицательно сказываются на прибыльности банка, так как такие быстротечные продажи активов обычно происходят со значительными скидками, а привлечение ликвидных средств сопряжено с дополнительными расходами в виде процентов.

Столкнувшись с проблемой ликвидности, банк начинает проводить излишне осторожную политику, размещая в наличные дольше, чем это необходимо. Избыток ликвидных средств в балансе банка позволяет ему довольно вольготно себя чувствовать в части оплаты своих обязательств, однако это немедленно сказывается на общем уровне прибыльности.

Исходя из изложенного, задача управления доходностью и ликвидностью коммерческого банка формулируется следующим образом: для эффективного функционирования коммерческого банка необходимо определить пути размещения всех доступных для инвестирования средств так, чтобы обеспечить максимальную доходность коммерческого банка, осуществляя при этом финансовые операции в пределах его оптимальной ликвидности с учетом внутренних и внешних ограничений.

В современной теории и банковской практике для решения данной задачи обозначилось три подхода, основанных на использовании метода общего фонда средств, метода распределения активов (известного также как метод конверсии средств), метода научного управления. Наиболее перспективным из них является метод научного управления, который предполагает комплексный подход к решению управленческих проблем с использованием прогрессивных математических методов и ЭВМ для изучения взаимодействия элементов сложных систем и моделирования процессов их функционирования.

Сатьи по теме:

Начало развития банковской системы России
Считается, что начало банковской деятельности в России было положено в первой половине XVIII в. Нельзя сказать, что это неверное представление, но тем не менее оно нуждается в некотором уточнении. Банковское дело во всем мире первоначально осуществлялось на неспециализированной основе, т. е. еще не ...

Банковский кризис 2009 г.
В январе курс доллара к рублю вырос на 20%, евро - на 10,2%. И уже тогда участники рынка не исключали, что банки, получившие в январе прибыль от валютных операций (лидерами по прибыльности стали Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Юникредитбанк), в дальнейшем начнут показывать убытки. Курс руб ...

Стратегия развития ипотечного комплекса России
Ипотечный комплекс России - взаимосвязанная группа предприятий различных отраслей экономики, функционирующих на рынках недвижимости, ипотечного кредитования, страхования, ценных бумаг, а также различных инфраструктурных организаций, действующих в рамках единой цели - обеспечения доступным по стоимо ...