Методы анализа и оценки кредитного риска банка

В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используются следующие критерии:

· если >0,50, следует относить заемщика к группе, которая не выполнит условий договора;

· если < 0,50, следует относить заемщика к группе надежных.

Модель оценки рейтинга заемщика Чессера подходит для оценки надежности кредитов.

Экономико-статистические прогнозные методы оценки кредитного риска приносят определенный результат. Тем не менее, не следует забывать, что оценка риска – не просто чисто механический акт расчета по той или иной формуле, а сложный процесс, в котором важно использовать как технический инструментарий анализа, так и качественные характеристики кредитоспособности предприятия. Поэтому на практике чаще всего применяются комплексные методы оценки кредитоспособности заемщика, сочетающие в себе элементы качественной и количественной оценок. Одним из таких методов является метод определения кредитного рейтинга предприятия, своего рода итогового показателя кредитоспособности заемщика, и индивидуального кредитного риска коммерческого банка [7, с. 232].

Вычисление кредитного рейтинга предприятия предполагает достижение следующих целей:

· повышение качества принятия решений о кредитовании за счет использования единообразных и структурированных критериев;

· определение степени индивидуального риска по отдельно взятому кредиту;

· применение кредитного рейтинга в качестве инструмента контроллинга;

· выявление банком возможностей повышения качества обслуживания и привлечения новых клиентов;

· применение кредитного рейтинга для регулирования цены кредита на основе более точной оценки рисков для каждого отдельного случая.

Методика рейтинговой оценки кредитного риска предприятия позволяет перевести качественную оценку в количественные параметры с дальнейшим расчетом комплексного показателя уровня кредитного риска. Используя накопленный опыт кредитования отечественных и зарубежных банков, приведем обобщенную методику определения кредитоспособности заемщика на основе составления кредитного рейтинга.

Оценка риска кредитования предприятия обычно проводится по следующим основным направлениям [15, c. 170]:

1. кредитная история (репутация): опыт кредитополучателя;

2. финансы: ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность;

3. менеджмент: форма собственности, форма управления, тип руководителя;

4. обеспечение: вид и качество обеспечения;

5. рынок/отрасль: отрасль экономики, доля на рынке, уровень конкуренции.

По данным направлениям эксперты кредитных подразделений банка определяют весовые коэффициенты (таблица 8).

Таблица 8 – Направления оценки и их весовые коэффициенты

Количество баллов, присваиваемых каждой группе показателей, находится в диапазоне от 0 до 100. Чем ниже балл, тем предпочтительнее положение заемщика, то есть тем ниже кредитный риск. Вместе с тем 0 – это крайне отрицательная оценка, которая говорит о неудовлетворительной кредитоспособности заемщика.

Сатьи по теме:

Показатели деятельности страховых компаний
Для оценки деятельности страховых компаний используются абсолютные, относительные и средние показатели. К абсолютным статистическим показателям, наиболее часто использующимся в статистическом анализе финансово-экономической деятельности страховых организаций, относятся: • абсолютный размер собствен ...

Основные виды биржевых операций
После того, как ценные бумаги прошли процедуру листинга и включены в котировочный лист, с ними можно осуществлять биржевые операции, то есть заключать сделки купли-продажи. Биржевая операция - это сделка купли-продажи допущенных на биржу ценностей, заключенная между участниками биржевой торговли в ...

Информационное обеспечение статистического изучения страхового дела
Статистическое наблюдение за событиями, приносящими ущерб, носит систематический характер. Как известно, подобную информацию собирают статистические организации, органы страхового надзора, страховые компании и др. На основе полученных данных строятся ряды распределения, позволяющие измерить законом ...