Методы анализа и оценки кредитного риска банка

Банковское дело » Управление кредитным риском в коммерческом банке » Методы анализа и оценки кредитного риска банка

Страница 6

В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используются следующие критерии:

· если >0,50, следует относить заемщика к группе, которая не выполнит условий договора;

· если < 0,50, следует относить заемщика к группе надежных.

Модель оценки рейтинга заемщика Чессера подходит для оценки надежности кредитов.

Экономико-статистические прогнозные методы оценки кредитного риска приносят определенный результат. Тем не менее, не следует забывать, что оценка риска – не просто чисто механический акт расчета по той или иной формуле, а сложный процесс, в котором важно использовать как технический инструментарий анализа, так и качественные характеристики кредитоспособности предприятия. Поэтому на практике чаще всего применяются комплексные методы оценки кредитоспособности заемщика, сочетающие в себе элементы качественной и количественной оценок. Одним из таких методов является метод определения кредитного рейтинга предприятия, своего рода итогового показателя кредитоспособности заемщика, и индивидуального кредитного риска коммерческого банка [7, с. 232].

Вычисление кредитного рейтинга предприятия предполагает достижение следующих целей:

· повышение качества принятия решений о кредитовании за счет использования единообразных и структурированных критериев;

· определение степени индивидуального риска по отдельно взятому кредиту;

· применение кредитного рейтинга в качестве инструмента контроллинга;

· выявление банком возможностей повышения качества обслуживания и привлечения новых клиентов;

· применение кредитного рейтинга для регулирования цены кредита на основе более точной оценки рисков для каждого отдельного случая.

Методика рейтинговой оценки кредитного риска предприятия позволяет перевести качественную оценку в количественные параметры с дальнейшим расчетом комплексного показателя уровня кредитного риска. Используя накопленный опыт кредитования отечественных и зарубежных банков, приведем обобщенную методику определения кредитоспособности заемщика на основе составления кредитного рейтинга.

Оценка риска кредитования предприятия обычно проводится по следующим основным направлениям [15, c. 170]:

1. кредитная история (репутация): опыт кредитополучателя;

2. финансы: ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность;

3. менеджмент: форма собственности, форма управления, тип руководителя;

4. обеспечение: вид и качество обеспечения;

5. рынок/отрасль: отрасль экономики, доля на рынке, уровень конкуренции.

По данным направлениям эксперты кредитных подразделений банка определяют весовые коэффициенты (таблица 8).

Таблица 8 – Направления оценки и их весовые коэффициенты

Направление оценки кредитного риска

Вес

Кредитная история (репутация)

0,10

Финансы

0,30

Обеспечение

0,25

Менеджмент

0,15

Рынок/отрасль

0,20

Количество баллов, присваиваемых каждой группе показателей, находится в диапазоне от 0 до 100. Чем ниже балл, тем предпочтительнее положение заемщика, то есть тем ниже кредитный риск. Вместе с тем 0 – это крайне отрицательная оценка, которая говорит о неудовлетворительной кредитоспособности заемщика.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Сатьи по теме:

Условия и методы кредитования, этапы кредитного процесса
Под условиями кредитования понимаются требования, которые предъявляются к определенным (базовым) элементам кредитования: субъектам, объектам и обеспечению кредита. Это означает, что банк не может кредитовать любого клиента и что объектом кредитования может быть только та потребность заемщика, котор ...

Порядок доступа финансовых инструментов к биржевой торговле
Особенностью биржевой торговли является то, что сделки совершаются всегда в одном и том же месте, в строго определённое время проведения биржевого сеанса (или сессии) и по чётко установленным, обязательным для всех участников правилам. Биржа создаёт чёткую организационную структуру, чёткий механизм ...

Проблемы развития банковской системы РФ на современном этапе развития
Важную роль в формировании современного конкурентоспособного банковского сектора, соответствующего стратегическим интересам российской экономики, была призвана сыграть “Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года”. Главным результатом ее реализации должно было ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru